Сравнение OND с TKO
OND (ProShares On-Demand ETF) is Communications Equities fund tracking the FactSet On-Demand Index, while TKO (TKO Group Holdings Inc.) is a stock. Over the past year, OND returned -20.17% vs 16.84% for TKO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OND и TKO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OND показывает доходность -18.98%, что значительно ниже, чем у TKO с доходностью -1.85%.
OND
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -18.98%
- 6 месяцев
- -19.44%
- 1 год
- -20.17%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TKO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 6.69%
- С начала года
- -1.85%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 16.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OND и TKO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OND ProShares On-Demand ETF | -18.98% | 26.72% | 32.00% | 8.87% |
TKO TKO Group Holdings Inc. | -1.85% | 48.92% | 74.20% | -16.96% |
Correlation
The correlation between OND and TKO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2023 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OND vs. TKO — Ранг доходности на риск
OND
TKO
Сравнение OND c TKO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares On-Demand ETF (OND) и TKO Group Holdings Inc. (TKO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OND | TKO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.12 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.93 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 1.88 | -2.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OND и TKO
Максимальная просадка OND за все время составила -59.02%, что больше максимальной просадки TKO в -28.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OND и TKO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OND | TKO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -28.35% | -30.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.80% | -18.28% | -15.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.72% | -8.82% | -22.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.29% | -8.74% | -21.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.16% | 9.00% | +10.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности OND и TKO
Текущая волатильность для ProShares On-Demand ETF (OND) составляет 6.50%, в то время как у TKO Group Holdings Inc. (TKO) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что OND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TKO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OND | TKO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 11.67% | -5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.82% | 23.57% | -7.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.85% | 31.98% | -11.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.08% | 33.06% | -5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.08% | 33.06% | -5.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OND и TKO
OND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TKO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
OND ProShares On-Demand ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.78% | 0.00% | 0.02% |
TKO TKO Group Holdings Inc. | 1.53% | 1.10% | 0.00% | 4.73% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OND and TKO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TKO has higher volatility (11.67%) compared to OND (6.50%). In terms of maximum drawdown, OND dropped -59.02% vs TKO's -28.35%.
TKO currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OND и TKO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор