Сравнение OND с TKO
OND (ProShares On-Demand ETF) is Communications Equities fund tracking the FactSet On-Demand Index, while TKO (TKO Group Holdings Inc.) is a stock. Over the past year, OND returned -10.42% vs 23.76% for TKO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OND и TKO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OND показывает доходность -14.37%, что значительно ниже, чем у TKO с доходностью -2.72%.
OND
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- -14.37%
- 6 месяцев
- -17.56%
- 1 год
- -10.42%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TKO
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 8.32%
- С начала года
- -2.72%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 23.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OND и TKO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OND ProShares On-Demand ETF | -14.37% | 26.72% | 32.00% | 9.42% |
TKO TKO Group Holdings Inc. | -2.72% | 48.92% | 74.20% | -17.81% |
Correlation
The correlation between OND and TKO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OND vs. TKO — Ранг доходности на риск
OND
TKO
Сравнение OND c TKO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares On-Demand ETF (OND) и TKO Group Holdings Inc. (TKO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OND | TKO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.16 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.31 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 2.72 | -3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OND | TKO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.75 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.93 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок OND и TKO
Максимальная просадка OND за все время составила -59.02%, что больше максимальной просадки TKO в -28.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OND и TKO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OND | TKO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -28.35% | -30.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.80% | -18.28% | -15.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.84% | -9.63% | -18.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.31% | -8.74% | -21.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.90% | 8.74% | +9.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности OND и TKO
Текущая волатильность для ProShares On-Demand ETF (OND) составляет 5.33%, в то время как у TKO Group Holdings Inc. (TKO) волатильность равна 10.60%. Это указывает на то, что OND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TKO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OND | TKO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 10.60% | -5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.36% | 23.18% | -7.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.57% | 31.75% | -11.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.14% | 33.06% | -5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.14% | 33.06% | -5.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OND и TKO
OND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TKO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
OND ProShares On-Demand ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.78% | 0.00% | 0.02% |
TKO TKO Group Holdings Inc. | 1.33% | 1.10% | 0.00% | 4.73% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OND and TKO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TKO has higher volatility (10.60%) compared to OND (5.33%). In terms of maximum drawdown, OND dropped -59.02% vs TKO's -28.35%.
TKO currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OND и TKO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор