PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OND с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OND с NOBL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OND (ProShares On-Demand ETF) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - OND is a Communications Equities fund tracking the FactSet On-Demand Index, while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, OND returned 11.67%/yr vs 8.85%/yr for NOBL. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. OND charges 0.58%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности OND и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares On-Demand ETF (OND) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OND показывает доходность -15.69%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 11.29%.

OND

1 день
-0.35%
1 месяц
0.46%
6 месяцев
-16.58%
С начала года
-15.69%
1 год
-19.52%
3 года*
11.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

NOBL

1 день
2.38%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
5.51%
С начала года
11.29%
1 год
14.89%
3 года*
8.85%
5 лет*
6.91%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OND и NOBL

2026 (YTD)20252024202320222021
OND
ProShares On-Demand ETF		-15.69%26.72%32.00%27.03%-41.93%-15.04%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		11.29%6.84%6.72%8.09%-6.52%5.47%

Correlation

The correlation between OND and NOBL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2021 г.

0.43

Over the past year, the correlation between OND and NOBL has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов OND и NOBL

Секторы
OND
NOBL

Технологии

37.9%
4.6%

Коммуникационные услуги

13.8%

-

Промышленность

3.4%
20.2%

Недвижимость

2.6%
4.6%

Потребительский циклический сектор

1.5%
5.3%

Сырьевые материалы

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

23.6%

Энергетика

-

2.9%

Финансовые услуги

-

12.8%

Здравоохранение

-

10.2%

Коммунальные услуги

-

5.7%

Технологии

OND
37.9%
NOBL
4.6%

Коммуникационные услуги

OND
13.8%
NOBL

-

Промышленность

OND
3.4%
NOBL
20.2%

Недвижимость

OND
2.6%
NOBL
4.6%

Потребительский циклический сектор

OND
1.5%
NOBL
5.3%

Сырьевые материалы

OND

-

NOBL
10.2%

Потребительский защитный сектор

OND

-

NOBL
23.6%

Энергетика

OND

-

NOBL
2.9%

Финансовые услуги

OND

-

NOBL
12.8%

Здравоохранение

OND

-

NOBL
10.2%

Коммунальные услуги

OND

-

NOBL
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares On-Demand ETF

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с OND:
OND с ARKWOND с PRGTXOND с VGTOND с AIVIOND с GABFOND с IBLCOND с CQQQ
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

OND vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OND
Ранг доходности на риск OND: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OND: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OND: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OND: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OND: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OND: 55
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OND c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares On-Demand ETF (OND) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONDNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
1.27

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.26
1.95

-3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.22

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

1.64

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

4.15

-5.11

OND vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OND на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OND и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OND и NOBL

Максимальная просадка OND за все время составила -59.02%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OND и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONDNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.02%

-35.43%

-23.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.80%

-9.11%

-24.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.80%

-15.36%

-18.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.92%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.95%

-0.69%

-28.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.27%

-3.47%

-26.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.42%

3.60%

+16.82%

Волатильность

Сравнение волатильности OND и NOBL

ProShares On-Demand ETF (OND) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что OND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONDNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

4.72%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

8.85%

+7.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.81%

11.82%

+8.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.99%

14.47%

+12.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.99%

16.61%

+10.38%

Сравнение комиссий OND и NOBL

OND берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OND и NOBL

OND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.03%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
OND
ProShares On-Demand ETF		0.00%0.00%0.00%0.78%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OND and NOBL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OND has higher volatility (5.74%) compared to NOBL (4.72%). In terms of maximum drawdown, OND dropped -59.02% vs NOBL's -35.43%.

On 3-year performance, OND leads with 11.67% vs 8.85% for NOBL. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OND has performed better with a 11.67% return vs 8.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for OND.

NOBL has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.00% for OND.

OND is categorized as Communications Equities, while NOBL is Dividend. OND tracks FactSet On-Demand Index, while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.58% for OND and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OND и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор