PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OND с MUSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OND с MUSQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OND (ProShares On-Demand ETF) and MUSQ (MUSQ Global Music Industry Index ETF) are both Communications Equities funds - OND tracks the FactSet On-Demand Index while MUSQ tracks the MUSQ Global Music Industry Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, OND returned 11.67%/yr vs 0.49%/yr for MUSQ. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OND charges 0.58%/yr vs 0.76%/yr for MUSQ.

Доходность

Сравнение доходности OND и MUSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares On-Demand ETF (OND) и MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OND показывает доходность -15.69%, что значительно ниже, чем у MUSQ с доходностью -9.48%.

OND

1 день
-0.35%
1 месяц
0.46%
6 месяцев
-16.58%
С начала года
-15.69%
1 год
-19.52%
3 года*
11.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

MUSQ

1 день
0.00%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
-8.41%
С начала года
-9.48%
1 год
-10.46%
3 года*
0.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OND и MUSQ

2026 (YTD)202520242023
OND
ProShares On-Demand ETF		-15.69%26.72%32.00%7.99%
MUSQ
MUSQ Global Music Industry Index ETF		-9.48%19.60%-4.94%0.81%

Correlation

The correlation between OND and MUSQ is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2023 г.

0.72

The correlation between OND and MUSQ has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OND и MUSQ

Секторы
OND
MUSQ

Технологии

37.9%
14.1%

Коммуникационные услуги

13.8%
70.0%

Промышленность

3.4%
0.5%

Недвижимость

2.6%

-

Потребительский циклический сектор

1.5%
11.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

OND
37.9%
MUSQ
14.1%

Коммуникационные услуги

OND
13.8%
MUSQ
70.0%

Промышленность

OND
3.4%
MUSQ
0.5%

Недвижимость

OND
2.6%
MUSQ

-

Потребительский циклический сектор

OND
1.5%
MUSQ
11.2%

Сырьевые материалы

OND

-

MUSQ

-

Потребительский защитный сектор

OND

-

MUSQ

-

Энергетика

OND

-

MUSQ

-

Финансовые услуги

OND

-

MUSQ

-

Здравоохранение

OND

-

MUSQ

-

Коммунальные услуги

OND

-

MUSQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares On-Demand ETF

MUSQ Global Music Industry Index ETF

Часто сравнивают с OND:
OND с ARKWOND с PRGTXOND с VGTOND с AIVIOND с GABFOND с IBLCOND с CQQQ
Часто сравнивают с MUSQ:
MUSQ с AMOMMUSQ с RSPCMUSQ с FDCFMUSQ с FMETMUSQ с XTLMUSQ с THNQMUSQ с GXPC

Доходность на риск

OND vs. MUSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OND
Ранг доходности на риск OND: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OND: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OND: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OND: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OND: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OND: 55
Ранг коэф-та Мартина
MUSQ
Ранг доходности на риск MUSQ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSQ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSQ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSQ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSQ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSQ: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OND c MUSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares On-Demand ETF (OND) и MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONDMUSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
-0.60

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.26
-0.76

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.91

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

-0.45

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

-0.96

0.00

OND vs. MUSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OND на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа MUSQ равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OND и MUSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OND и MUSQ

Максимальная просадка OND за все время составила -59.02%, что больше максимальной просадки MUSQ в -23.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OND и MUSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONDMUSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.02%

-23.11%

-35.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.80%

-23.11%

-10.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.80%

-23.11%

-10.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.95%

-15.55%

-13.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.27%

-6.95%

-23.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.42%

10.94%

+9.48%

Волатильность

Сравнение волатильности OND и MUSQ

ProShares On-Demand ETF (OND) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что OND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONDMUSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

4.85%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

14.18%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.81%

17.41%

+3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.99%

17.88%

+9.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.99%

17.88%

+9.11%

Сравнение комиссий OND и MUSQ

OND берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии MUSQ в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OND и MUSQ

OND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.

ПозицияTTM20252024202320222021
MUSQ
MUSQ Global Music Industry Index ETF		0.70%0.63%1.08%0.74%0.00%0.00%
OND
ProShares On-Demand ETF		0.00%0.00%0.00%0.78%0.00%0.02%

Часто задаваемые вопросы

OND and MUSQ have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OND has higher volatility (5.74%) compared to MUSQ (4.85%). In terms of maximum drawdown, OND dropped -59.02% vs MUSQ's -23.11%.

On 3-year performance, OND leads with 11.67% vs 0.49% for MUSQ. On fees, OND is cheaper at 0.58% per year. On volatility, MUSQ has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OND has performed better with a 11.67% return vs 0.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OND is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.76% for MUSQ.

MUSQ has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.00% for OND.

OND tracks FactSet On-Demand Index, while MUSQ tracks MUSQ Global Music Industry Index. They also come from different issuers: ProShares and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.58% for OND and 0.76% for MUSQ.

MUSQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OND и MUSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор