Сравнение OND с IQQQ
OND (ProShares On-Demand ETF) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - OND is a Communications Equities fund tracking the FactSet On-Demand Index, while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past year, OND returned -20.17% vs 28.55% for IQQQ. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OND charges 0.58%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.
Доходность
Сравнение доходности OND и IQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OND показывает доходность -18.98%, что значительно ниже, чем у IQQQ с доходностью 12.97%.
OND
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -18.98%
- 6 месяцев
- -19.44%
- 1 год
- -20.17%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQQQ
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 12.97%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 28.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OND и IQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OND ProShares On-Demand ETF | -18.98% | 26.72% | 18.79% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 12.97% | 17.11% | 14.82% |
Correlation
The correlation between OND and IQQQ is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between OND and IQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OND vs. IQQQ — Ранг доходности на риск
OND
IQQQ
Сравнение OND c IQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares On-Demand ETF (OND) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OND | IQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.29 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 2.58 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 8.79 | -9.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OND и IQQQ
Максимальная просадка OND за все время составила -59.02%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OND и IQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OND | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -20.41% | -38.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.80% | -11.13% | -22.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.72% | -5.13% | -26.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.29% | -3.63% | -26.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.16% | 3.25% | +15.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности OND и IQQQ
Текущая волатильность для ProShares On-Demand ETF (OND) составляет 6.50%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что OND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OND | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 8.33% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.82% | 13.55% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.85% | 17.06% | +3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.08% | 19.07% | +8.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.08% | 19.07% | +8.01% |
Сравнение комиссий OND и IQQQ
OND берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OND и IQQQ
OND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 4.65% | 10.34% | 7.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OND ProShares On-Demand ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.78% | 0.00% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
OND and IQQQ have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IQQQ has higher volatility (8.33%) compared to OND (6.50%). In terms of maximum drawdown, OND dropped -59.02% vs IQQQ's -20.41%.
On 1-year performance, IQQQ leads with 28.55% vs -20.17% for OND. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, OND has been the lower-risk option at 6.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 28.55% return vs -20.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.58% for OND.
IQQQ has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 0.00% for OND.
OND is categorized as Communications Equities, while IQQQ is Nasdaq-100. OND tracks FactSet On-Demand Index, while IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Their fees differ too: 0.58% for OND and 0.55% for IQQQ.
IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OND и IQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор