Сравнение OND с FENY
OND (ProShares On-Demand ETF) and FENY (Fidelity MSCI Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - OND is a Communications Equities fund tracking the FactSet On-Demand Index, while FENY is a Energy Equities fund tracking the MSCI USA IMI Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, OND returned 13.68%/yr vs 13.34%/yr for FENY. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship. OND charges 0.58%/yr vs 0.08%/yr for FENY.
Доходность
Сравнение доходности OND и FENY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OND показывает доходность -14.74%, что значительно ниже, чем у FENY с доходностью 29.97%.
OND
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -5.25%
- С начала года
- -14.74%
- 1 год
- -19.04%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -2.32%
FENY
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 7.62%
- 6 месяцев
- 10.33%
- С начала года
- 29.97%
- 1 год
- 38.25%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 9.23%
- Всё время*
- 5.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $49.17M | $43.72M | $51.53M | |
| $3.92K | $3.24K | $11.98K |
Сравнение доходности по годам OND и FENY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OND ProShares On-Demand ETF | -14.74% | 26.72% | 32.00% | 27.03% | -41.93% | -15.04% |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 29.97% | 7.27% | 6.62% | -0.04% | 62.94% | -6.13% |
Correlation
The correlation between OND and FENY is -0.17, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.17 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2021 г. | 0.15 |
The correlation between OND and FENY shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов OND и FENY
Секторы
OND
FENY
Коммуникационные услуги
-
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
OND
FENY
-
Технологии
OND
FENY
-
Потребительский циклический сектор
OND
FENY
-
Промышленность
OND
FENY
Недвижимость
OND
FENY
-
Сырьевые материалы
OND
-
FENY
Потребительский защитный сектор
OND
-
FENY
-
Энергетика
OND
-
FENY
Финансовые услуги
OND
-
FENY
-
Здравоохранение
OND
-
FENY
-
Коммунальные услуги
OND
-
FENY
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OND vs. FENY — Ранг доходности на риск
OND
FENY
Сравнение OND c FENY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares On-Demand ETF (OND) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OND | FENY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.30 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 2.57 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 6.88 | -7.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OND и FENY
Максимальная просадка OND за все время составила -59.02%, что меньше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OND и FENY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OND | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -74.35% | +15.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.80% | -14.96% | -18.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.80% | -21.47% | -12.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.15% | -7.99% | -20.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.26% | -22.93% | -7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.60% | 5.58% | +16.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности OND и FENY
Текущая волатильность для ProShares On-Demand ETF (OND) составляет 5.66%, в то время как у Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что OND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FENY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OND | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 6.29% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.00% | 16.45% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.82% | 21.00% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.94% | 26.18% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.94% | 29.79% | -2.85% |
Сравнение комиссий OND и FENY
OND берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OND и FENY
OND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FENY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 2.44% | 3.18% | 3.05% | 3.33% | 3.33% | 3.69% | 4.60% | 6.43% | 3.21% | 2.94% | 2.29% | 3.05% |
OND ProShares On-Demand ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.78% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OND and FENY have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FENY has higher volatility (6.29%) compared to OND (5.66%). In terms of maximum drawdown, OND dropped -59.02% vs FENY's -74.35%.
On 3-year performance, OND leads with 13.68% vs 13.34% for FENY. On fees, FENY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, OND has been the lower-risk option at 5.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, OND has performed better with a 13.68% return vs 13.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FENY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.58% for OND.
FENY has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 0.00% for OND.
OND is categorized as Communications Equities, while FENY is Energy Equities. OND tracks FactSet On-Demand Index, while FENY tracks MSCI USA IMI Energy 25/50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.58% for OND and 0.08% for FENY.
FENY currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OND и FENY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор