PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OND с FDCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OND с FDCF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OND (ProShares On-Demand ETF) and FDCF (Fidelity Disruptive Communications ETF) are both Communications Equities funds. OND is passively managed, while FDCF is actively managed. Over the past 3 years, OND returned 11.67%/yr vs 22.79%/yr for FDCF. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. OND charges 0.58%/yr vs 0.50%/yr for FDCF.

Доходность

Сравнение доходности OND и FDCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares On-Demand ETF (OND) и Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OND показывает доходность -15.69%, что значительно ниже, чем у FDCF с доходностью 4.56%.

OND

1 день
-0.35%
1 месяц
0.46%
6 месяцев
-16.58%
С начала года
-15.69%
1 год
-19.52%
3 года*
11.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDCF

1 день
-1.87%
1 месяц
0.76%
6 месяцев
4.35%
С начала года
4.56%
1 год
13.01%
3 года*
22.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OND и FDCF

2026 (YTD)202520242023
OND
ProShares On-Demand ETF		-15.69%26.72%32.00%9.15%
FDCF
Fidelity Disruptive Communications ETF		4.56%27.42%28.37%17.50%

Correlation

The correlation between OND and FDCF is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2023 г.

0.82

The correlation between OND and FDCF has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OND и FDCF

Секторы
OND
FDCF

Технологии

37.9%
46.2%

Коммуникационные услуги

13.8%
38.9%

Промышленность

3.4%
4.5%

Недвижимость

2.6%

-

Потребительский циклический сектор

1.5%
10.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.3%

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

OND
37.9%
FDCF
46.2%

Коммуникационные услуги

OND
13.8%
FDCF
38.9%

Промышленность

OND
3.4%
FDCF
4.5%

Недвижимость

OND
2.6%
FDCF

-

Потребительский циклический сектор

OND
1.5%
FDCF
10.1%

Сырьевые материалы

OND

-

FDCF

-

Потребительский защитный сектор

OND

-

FDCF

-

Энергетика

OND

-

FDCF

-

Финансовые услуги

OND

-

FDCF
0.3%

Здравоохранение

OND

-

FDCF

-

Коммунальные услуги

OND

-

FDCF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares On-Demand ETF

Fidelity Disruptive Communications ETF

Часто сравнивают с OND:
OND с ARKWOND с PRGTXOND с VGTOND с AIVIOND с GABFOND с IBLCOND с CQQQ
Часто сравнивают с FDCF:
FDCF с AIQFDCF с QQQMFDCF с FCOMFDCF с XLCFDCF с FDTXFDCF с FDIFFDCF с DXJ

Доходность на риск

OND vs. FDCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OND
Ранг доходности на риск OND: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OND: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OND: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OND: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OND: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OND: 55
Ранг коэф-та Мартина
FDCF
Ранг доходности на риск FDCF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCF: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCF: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCF: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OND c FDCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares On-Demand ETF (OND) и Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONDFDCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
0.67

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.26
1.02

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.13

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

0.72

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

2.12

-3.08

OND vs. FDCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OND на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа FDCF равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OND и FDCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OND и FDCF

Максимальная просадка OND за все время составила -59.02%, что больше максимальной просадки FDCF в -22.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OND и FDCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONDFDCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.02%

-22.53%

-36.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.80%

-18.10%

-15.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.80%

-22.53%

-11.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.95%

-2.88%

-26.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.27%

-4.15%

-26.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.42%

6.15%

+14.27%

Волатильность

Сравнение волатильности OND и FDCF

Текущая волатильность для ProShares On-Demand ETF (OND) составляет 5.74%, в то время как у Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что OND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONDFDCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

6.30%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

15.70%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.81%

19.49%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.99%

20.72%

+6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.99%

20.72%

+6.27%

Сравнение комиссий OND и FDCF

OND берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FDCF в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OND и FDCF

OND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.

ПозицияTTM20252024202320222021
FDCF
Fidelity Disruptive Communications ETF		0.07%0.09%0.25%0.19%0.00%0.00%
OND
ProShares On-Demand ETF		0.00%0.00%0.00%0.78%0.00%0.02%

Часто задаваемые вопросы

OND and FDCF have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDCF has higher volatility (6.30%) compared to OND (5.74%). In terms of maximum drawdown, OND dropped -59.02% vs FDCF's -22.53%.

On 3-year performance, FDCF leads with 22.79% vs 11.67% for OND. On fees, FDCF is cheaper at 0.50% per year. On volatility, OND has been the lower-risk option at 5.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDCF has performed better with a 22.79% return vs 11.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDCF is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for OND.

FDCF has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for OND.

They also come from different issuers: ProShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.58% for OND and 0.50% for FDCF.

FDCF currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OND и FDCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор