PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OND с FDCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OND с FDCF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

OND (ProShares On-Demand ETF) and FDCF (Fidelity Disruptive Communications ETF) are both Communications Equities funds. OND is passively managed, while FDCF is actively managed. Over the past 3 years, OND returned 13.91%/yr vs 24.61%/yr for FDCF. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. OND charges 0.58%/yr vs 0.50%/yr for FDCF.

Доходность

Сравнение доходности OND и FDCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares On-Demand ETF (OND) и Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OND показывает доходность -18.98%, что значительно ниже, чем у FDCF с доходностью 0.34%.

OND

1 день
-0.14%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-18.98%
6 месяцев
-19.44%
1 год
-20.17%
3 года*
13.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDCF

1 день
-0.19%
1 месяц
-2.37%
С начала года
0.34%
6 месяцев
0.01%
1 год
11.61%
3 года*
24.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OND и FDCF

2026 (YTD)202520242023
OND
ProShares On-Demand ETF		-18.98%26.72%32.00%9.15%
FDCF
Fidelity Disruptive Communications ETF		0.34%27.42%28.37%17.50%

Correlation

The correlation between OND and FDCF is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2023 г.

0.82

The correlation between OND and FDCF has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OND и FDCF

Секторы
OND
FDCF

Технологии

25.9%
42.9%

Коммуникационные услуги

23.8%
44.7%

Промышленность

3.6%
1.6%

Недвижимость

3.1%

-

Потребительский циклический сектор

1.8%
10.7%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

OND
25.9%
FDCF
42.9%

Коммуникационные услуги

OND
23.8%
FDCF
44.7%

Промышленность

OND
3.6%
FDCF
1.6%

Недвижимость

OND
3.1%
FDCF

-

Потребительский циклический сектор

OND
1.8%
FDCF
10.7%

Сырьевые материалы

OND

-

FDCF

-

Потребительский защитный сектор

OND

-

FDCF

-

Энергетика

OND

-

FDCF

-

Финансовые услуги

OND

-

FDCF

-

Здравоохранение

OND

-

FDCF

-

Коммунальные услуги

OND

-

FDCF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares On-Demand ETF

Fidelity Disruptive Communications ETF

Часто сравнивают с OND:
OND с ARKWOND с VGTOND с PRGTXOND с GABFOND с AIVIOND с IBLCOND с CQQQ
Часто сравнивают с FDCF:
FDCF с AIQFDCF с QQQMFDCF с FCOMFDCF с XLCFDCF с FDTXFDCF с FDIFFDCF с DXJ

Доходность на риск

OND vs. FDCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OND
Ранг доходности на риск OND: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OND: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OND: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OND: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OND: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OND: 44
Ранг коэф-та Мартина
FDCF
Ранг доходности на риск FDCF: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCF: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCF: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCF: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCF: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OND c FDCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares On-Demand ETF (OND) и Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONDFDCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
0.61

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.31
0.93

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.12

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

0.64

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.05

1.91

-2.96

OND vs. FDCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OND на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа FDCF равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OND и FDCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OND и FDCF

Максимальная просадка OND за все время составила -59.02%, что больше максимальной просадки FDCF в -22.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OND и FDCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONDFDCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.02%

-22.53%

-36.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.80%

-18.10%

-15.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.80%

-22.53%

-11.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.72%

-6.80%

-24.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.29%

-4.17%

-26.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.16%

6.09%

+13.07%

Волатильность

Сравнение волатильности OND и FDCF

Текущая волатильность для ProShares On-Demand ETF (OND) составляет 6.50%, в то время как у Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что OND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONDFDCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

7.32%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.82%

15.02%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

19.24%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.08%

20.72%

+6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.08%

20.72%

+6.36%

Сравнение комиссий OND и FDCF

OND берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FDCF в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OND и FDCF

OND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.

ПозицияTTM20252024202320222021
FDCF
Fidelity Disruptive Communications ETF		0.07%0.09%0.25%0.19%0.00%0.00%
OND
ProShares On-Demand ETF		0.00%0.00%0.00%0.78%0.00%0.02%

Часто задаваемые вопросы

OND and FDCF have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDCF has higher volatility (7.32%) compared to OND (6.50%). In terms of maximum drawdown, OND dropped -59.02% vs FDCF's -22.53%.

On 3-year performance, FDCF leads with 24.61% vs 13.91% for OND. On fees, FDCF is cheaper at 0.50% per year. On volatility, OND has been the lower-risk option at 6.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDCF has performed better with a 24.61% return vs 13.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDCF is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for OND.

FDCF has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for OND.

They also come from different issuers: ProShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.58% for OND and 0.50% for FDCF.

FDCF currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OND и FDCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор