Сравнение OND с BPH
OND (ProShares On-Demand ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - OND is a Communications Equities fund tracking the FactSet On-Demand Index, while BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian. OND is passively managed, while BPH is actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. OND charges 0.58%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности OND и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
OND
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- -14.28%
- 6 месяцев
- -16.72%
- 1 год
- -8.96%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OND и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
OND ProShares On-Demand ETF | -0.92% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 2.83% |
Correlation
The correlation between OND and BPH is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | -0.09 |
Сравнение распределения секторов OND и BPH
Секторы
OND
BPH
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
OND
BPH
-
Коммуникационные услуги
OND
BPH
-
Промышленность
OND
BPH
-
Недвижимость
OND
BPH
-
Потребительский циклический сектор
OND
BPH
-
Сырьевые материалы
OND
-
BPH
-
Потребительский защитный сектор
OND
-
BPH
-
Энергетика
OND
-
BPH
Финансовые услуги
OND
-
BPH
-
Здравоохранение
OND
-
BPH
-
Коммунальные услуги
OND
-
BPH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OND vs. BPH — Ранг доходности на риск
OND
BPH
Сравнение OND c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares On-Demand ETF (OND) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OND | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OND | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 9.48 | -9.56 |
Просадки
Сравнение просадок OND и BPH
Максимальная просадка OND за все время составила -59.02%, что больше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OND и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OND | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -2.35% | -56.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.80% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.76% | 0.00% | -27.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.32% | -1.08% | -29.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OND и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OND | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.57% | 25.75% | -5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.15% | 25.75% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 25.75% | +1.40% |
Сравнение комиссий OND и BPH
OND берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OND и BPH
Ни OND, ни BPH не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OND ProShares On-Demand ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.78% | 0.00% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
OND and BPH have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.58% for OND.
OND and BPH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
OND is categorized as Communications Equities, while BPH is Oil & Gas. They also come from different issuers: ProShares and Precidian. Their fees differ too: 0.58% for OND and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для OND и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор