Сравнение MIELY с CARR
MIELY (Mitsubishi Electric Corp ADR) and CARR (Carrier Global Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — MIELY in Electrical Equipment & Parts, CARR in Building Products & Equipment. Over the past 5 years, MIELY returned 21.32%/yr vs 8.67%/yr for CARR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MIELY и CARR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIELY показывает доходность 19.19%, что значительно ниже, чем у CARR с доходностью 32.26%.
MIELY
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -5.44%
- 6 месяцев
- 6.96%
- С начала года
- 19.19%
- 1 год
- 64.52%
- 3 года*
- 34.13%
- 5 лет*
- 21.32%
- 10 лет*
- 11.43%
CARR
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -2.54%
- 6 месяцев
- 25.81%
- С начала года
- 32.26%
- 1 год
- -6.72%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MIELY и CARR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIELY Mitsubishi Electric Corp ADR | 19.19% | 73.08% | 21.33% | 42.15% | -22.04% | -16.17% | 30.37% |
CARR Carrier Global Corporation | 32.26% | -21.57% | 20.26% | 41.47% | -22.68% | 45.31% | 176.86% |
Correlation
The correlation between MIELY and CARR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2020 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
MIELY:
$70.70B
CARR:
$57.59B
MIELY:
¥422.87
CARR:
$1.55
MIELY:
26.55
CARR:
44.65
MIELY:
1.18
CARR:
0.66
MIELY:
1.93
CARR:
2.69
MIELY:
2.51
CARR:
4.23
MIELY:
¥5.95T
CARR:
$21.87B
MIELY:
¥1.97T
CARR:
$5.43B
MIELY:
¥639.91B
CARR:
$3.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIELY vs. CARR — Ранг доходности на риск
MIELY
CARR
Сравнение MIELY c CARR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsubishi Electric Corp ADR (MIELY) и Carrier Global Corporation (CARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MIELY | CARR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.00 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | -0.18 | +3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | -0.28 | +9.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MIELY и CARR
Максимальная просадка MIELY за все время составила -89.09%, что больше максимальной просадки CARR в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIELY и CARR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIELY | CARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.09% | -40.82% | -48.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.73% | -37.38% | +17.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.66% | -37.91% | +13.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.18% | -40.82% | +0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.46% | -13.84% | -29.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.29% | -14.18% | -55.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.37% | 24.33% | -16.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIELY и CARR
Mitsubishi Electric Corp ADR (MIELY) и Carrier Global Corporation (CARR) имеют волатильность 9.86% и 9.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIELY | CARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 9.94% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.18% | 28.51% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.98% | 36.31% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.48% | 32.11% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.00% | 34.81% | -5.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIELY и CARR
MIELY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CARR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 1.34% | 1.70% | 1.16% | 1.30% | 1.54% | 0.94% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MIELY Mitsubishi Electric Corp ADR | 0.00% | 0.72% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.98% | 1.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MIELY и CARR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsubishi Electric Corp ADR и Carrier Global Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MIELY и CARR
MIELY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mitsubishi Electric Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 569.69B при выручке в 1.77T, что соответствует валовой рентабельности в 32.2%.
CARR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.24B при выручке в 5.34B, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.
MIELY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mitsubishi Electric Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 161.29B при выручке в 1.77T, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
CARR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.00M при выручке в 5.34B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
MIELY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mitsubishi Electric Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 132.06B при выручке в 1.77T, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
CARR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.00M при выручке в 5.34B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
Часто задаваемые вопросы
MIELY and CARR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARR has higher volatility (9.94%) compared to MIELY (9.86%). In terms of maximum drawdown, MIELY dropped -89.09% vs CARR's -40.82%.
MIELY currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIELY и CARR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор