Сравнение MIELY с CARR
MIELY (Mitsubishi Electric Corp ADR) and CARR (Carrier Global Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — MIELY in Electrical Equipment & Parts, CARR in Building Products & Equipment. Over the past 5 years, MIELY returned 18.34%/yr vs 9.95%/yr for CARR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MIELY и CARR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MIELY показывает доходность 29.41%, а CARR немного выше – 30.73%.
MIELY
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 29.41%
- 6 месяцев
- 31.13%
- 1 год
- 81.43%
- 3 года*
- 40.05%
- 5 лет*
- 18.34%
- 10 лет*
- 12.44%
CARR
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 6.79%
- С начала года
- 30.73%
- 6 месяцев
- 26.75%
- 1 год
- -2.28%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MIELY и CARR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIELY Mitsubishi Electric Corp ADR | 29.41% | 73.08% | 21.33% | 42.15% | -22.04% | -16.17% | 32.36% |
CARR Carrier Global Corporation | 30.73% | -21.57% | 20.26% | 41.47% | -22.68% | 45.31% | 124.99% |
Correlation
The correlation between MIELY and CARR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2020 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
MIELY:
$75.52B
CARR:
$57.77B
MIELY:
$421.28
CARR:
$1.55
MIELY:
0.18
CARR:
44.36
MIELY:
0.01
CARR:
0.65
MIELY:
0.01
CARR:
2.68
MIELY:
0.02
CARR:
4.19
MIELY:
$5.95T
CARR:
$21.87B
MIELY:
$1.97T
CARR:
$5.43B
MIELY:
$639.91B
CARR:
$3.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIELY vs. CARR — Ранг доходности на риск
MIELY
CARR
Сравнение MIELY c CARR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsubishi Electric Corp ADR (MIELY) и Carrier Global Corporation (CARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIELY | CARR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.02 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | -0.06 | +4.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.04 | -0.10 | +15.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIELY | CARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | -0.07 | +2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.32 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.82 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок MIELY и CARR
Максимальная просадка MIELY за все время составила -89.09%, что больше максимальной просадки CARR в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIELY и CARR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIELY | CARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.09% | -40.82% | -48.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.08% | -37.38% | +18.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.66% | -37.91% | +13.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.41% | -40.82% | -6.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.61% | -14.83% | -23.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.47% | -14.22% | -55.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 24.00% | -18.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIELY и CARR
Mitsubishi Electric Corp ADR (MIELY) имеет более высокую волатильность в 12.72% по сравнению с Carrier Global Corporation (CARR) с волатильностью 10.79%. Это указывает на то, что MIELY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIELY | CARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.72% | 10.79% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.81% | 26.67% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.60% | 34.39% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.31% | 31.71% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.06% | 33.50% | -4.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIELY и CARR
MIELY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CARR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 1.69% | 1.70% | 1.16% | 1.30% | 1.54% | 0.94% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MIELY Mitsubishi Electric Corp ADR | 0.00% | 0.72% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.98% | 1.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MIELY и CARR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsubishi Electric Corp ADR и Carrier Global Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MIELY и CARR
MIELY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi Electric Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 569.69B при выручке в 1.77T, что соответствует валовой рентабельности в 32.2%.
CARR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.24B при выручке в 5.34B, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.
MIELY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi Electric Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 161.29B при выручке в 1.77T, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
CARR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.00M при выручке в 5.34B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
MIELY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi Electric Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 132.06B при выручке в 1.77T, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
CARR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.00M при выручке в 5.34B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
Часто задаваемые вопросы
MIELY and CARR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MIELY has higher volatility (12.72%) compared to CARR (10.79%). In terms of maximum drawdown, MIELY dropped -89.09% vs CARR's -40.82%.
MIELY currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIELY и CARR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор