PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIELY с LII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MIELY с LII

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MIELY (Mitsubishi Electric Corp ADR) and LII (Lennox International Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — MIELY in Electrical Equipment & Parts, LII in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, MIELY returned 12.82%/yr vs 16.71%/yr for LII. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MIELY и LII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mitsubishi Electric Corp ADR (MIELY) и Lennox International Inc. (LII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIELY показывает доходность 26.45%, что значительно выше, чем у LII с доходностью 17.88%. За последние 10 лет акции MIELY уступали акциям LII по среднегодовой доходности: 12.82% против 16.71% соответственно.

MIELY

1 день
-1.05%
1 месяц
-10.75%
С начала года
26.45%
6 месяцев
23.84%
1 год
75.41%
3 года*
39.71%
5 лет*
19.78%
10 лет*
12.82%

LII

1 день
3.44%
1 месяц
13.56%
С начала года
17.88%
6 месяцев
15.42%
1 год
2.07%
3 года*
23.12%
5 лет*
12.86%
10 лет*
16.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIELY и LII

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIELY
Mitsubishi Electric Corp ADR		26.45%73.08%21.33%42.15%-22.04%-16.17%11.35%23.78%-33.88%21.11%
LII
Lennox International Inc.		17.88%-19.54%37.27%89.55%-24.94%19.71%13.79%12.78%6.33%37.43%

Correlation

The correlation between MIELY and LII is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.23

The correlation between MIELY and LII shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MIELY:

$73.79B

LII:

$19.98B

EPS

MIELY:

¥421.28

LII:

$22.20

Коэффициент P/E

MIELY:

28.17

LII:

25.71

Коэффициент PEG

MIELY:

1.25

LII:

1.56

Коэффициент P/S

MIELY:

2.05

LII:

3.83

Коэффициент P/B

MIELY:

2.65

LII:

16.46

Общая выручка (12 мес.)

MIELY:

¥5.95T

LII:

$5.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

MIELY:

¥1.97T

LII:

$1.74B

EBITDA (12 мес.)

MIELY:

¥639.91B

LII:

$1.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mitsubishi Electric Corp ADR

Lennox International Inc.

Часто сравнивают с MIELY:
MIELY с CARRMIELY с 0QYR.LMIELY с VGTMIELY с LRCXMIELY с GEVMIELY с PWRMIELY с LITE
Часто сравнивают с LII:
LII с AVGOLII с CARRLII с COSTLII с SPYLII с GOOGLLII с SCHGLII с WMS

Доходность на риск

MIELY vs. LII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIELY
Ранг доходности на риск MIELY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIELY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIELY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIELY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIELY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIELY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
LII
Ранг доходности на риск LII: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LII: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LII: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LII: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LII: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LII: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIELY c LII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsubishi Electric Corp ADR (MIELY) и Lennox International Inc. (LII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MIELYLIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
0.06

+1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
0.33

+2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.04

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

0.06

+3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.78

0.10

+11.68

MIELY vs. LII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIELY на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа LII равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIELY и LII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MIELY и LII

Максимальная просадка MIELY за все время составила -89.09%, что больше максимальной просадки LII в -62.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIELY и LII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIELYLIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.09%

-62.76%

-26.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.73%

-33.77%

+14.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.66%

-34.71%

+10.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.47%

-46.88%

+4.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.76%

-46.88%

-8.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.02%

-14.66%

-25.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.37%

-14.51%

-54.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.42%

21.17%

-14.75%

Волатильность

Сравнение волатильности MIELY и LII

Mitsubishi Electric Corp ADR (MIELY) и Lennox International Inc. (LII) имеют волатильность 11.33% и 11.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIELYLIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.33%

11.20%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.62%

27.43%

+3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.43%

35.99%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.51%

32.34%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.00%

29.40%

-0.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIELY и LII

MIELY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LII за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LII
Lennox International Inc.		0.91%1.04%0.75%0.97%1.71%1.09%1.12%1.21%1.11%0.94%1.08%1.10%
MIELY
Mitsubishi Electric Corp ADR		0.00%0.72%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.98%1.76%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MIELY и LII

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsubishi Electric Corp ADR и Lennox International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00B1.00T1.50T20222023202420252026
1.77T
1.14B
(MIELY) Общая выручка
(LII) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MIELY значения в JPY, LII значения в USD

Сравнение рентабельности MIELY и LII

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mitsubishi Electric Corp ADR и Lennox International Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
26.0%28.0%30.0%32.0%34.0%36.0%20222023202420252026
32.2%
31.0%
Активы портфеля
MIELY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi Electric Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 569.69B при выручке в 1.77T, что соответствует валовой рентабельности в 32.2%.

LII - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.30M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.

MIELY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi Electric Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 161.29B при выручке в 1.77T, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.

LII - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.50M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

MIELY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi Electric Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 132.06B при выручке в 1.77T, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.

LII - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.20M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

Часто задаваемые вопросы

MIELY and LII have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MIELY has higher volatility (11.33%) compared to LII (11.20%). In terms of maximum drawdown, MIELY dropped -89.09% vs LII's -62.76%.

MIELY currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIELY и LII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор