Сравнение MIELY с LII
MIELY (Mitsubishi Electric Corp ADR) and LII (Lennox International Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — MIELY in Electrical Equipment & Parts, LII in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, MIELY returned 12.69%/yr vs 15.46%/yr for LII. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MIELY и LII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIELY показывает доходность 30.02%, что значительно выше, чем у LII с доходностью 6.43%. За последние 10 лет акции MIELY уступали акциям LII по среднегодовой доходности: 12.69% против 15.46% соответственно.
MIELY
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 30.02%
- 6 месяцев
- 35.35%
- 1 год
- 80.41%
- 3 года*
- 40.88%
- 5 лет*
- 18.45%
- 10 лет*
- 12.69%
LII
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 6.43%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- -7.15%
- 3 года*
- 21.18%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- 15.46%
Сравнение доходности по годам MIELY и LII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIELY Mitsubishi Electric Corp ADR | 30.02% | 73.08% | 21.33% | 42.15% | -22.04% | -16.17% | 11.35% | 23.78% | -33.88% | 21.11% |
LII Lennox International Inc. | 6.43% | -19.54% | 37.27% | 89.55% | -24.94% | 19.71% | 13.79% | 12.78% | 6.33% | 37.43% |
Correlation
The correlation between MIELY and LII is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2007 г. | 0.23 |
The correlation between MIELY and LII shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MIELY:
$75.88B
LII:
$18.04B
MIELY:
$421.28
LII:
$22.20
MIELY:
0.18
LII:
23.21
MIELY:
0.01
LII:
1.41
MIELY:
0.01
LII:
3.46
MIELY:
0.02
LII:
14.86
MIELY:
$5.95T
LII:
$5.26B
MIELY:
$1.97T
LII:
$1.74B
MIELY:
$639.91B
LII:
$1.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIELY vs. LII — Ранг доходности на риск
MIELY
LII
Сравнение MIELY c LII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsubishi Electric Corp ADR (MIELY) и Lennox International Inc. (LII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIELY | LII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.99 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | -0.21 | +4.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.99 | -0.35 | +15.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIELY | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | -0.21 | +2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.31 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.53 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.43 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок MIELY и LII
Максимальная просадка MIELY за все время составила -89.09%, что больше максимальной просадки LII в -62.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIELY и LII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIELY | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.09% | -62.76% | -26.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.08% | -33.77% | +14.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.66% | -34.71% | +10.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.41% | -46.88% | -0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.76% | -46.88% | -8.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.33% | -22.94% | -15.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.48% | -14.50% | -54.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | 20.59% | -15.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIELY и LII
Mitsubishi Electric Corp ADR (MIELY) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с Lennox International Inc. (LII) с волатильностью 10.19%. Это указывает на то, что MIELY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIELY | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.80% | 10.19% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.82% | 25.93% | +3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.63% | 34.81% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.31% | 32.04% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.07% | 29.26% | -0.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIELY и LII
MIELY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII Lennox International Inc. | 1.01% | 1.04% | 0.75% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% |
MIELY Mitsubishi Electric Corp ADR | 0.00% | 0.72% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.98% | 1.76% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MIELY и LII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsubishi Electric Corp ADR и Lennox International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MIELY и LII
MIELY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi Electric Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 569.69B при выручке в 1.77T, что соответствует валовой рентабельности в 32.2%.
LII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.30M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
MIELY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi Electric Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 161.29B при выручке в 1.77T, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
LII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.50M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
MIELY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi Electric Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 132.06B при выручке в 1.77T, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
LII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.20M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
MIELY and LII have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MIELY has higher volatility (12.80%) compared to LII (10.19%). In terms of maximum drawdown, MIELY dropped -89.09% vs LII's -62.76%.
MIELY currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIELY и LII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор