PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIELY с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIELY с VGT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mitsubishi Electric Corp ADR (MIELY) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности MIELY и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mitsubishi Electric Corp ADR (MIELY) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIELY и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIELY
Mitsubishi Electric Corp ADR		13.69%73.08%21.33%42.15%-22.04%-16.17%11.35%23.78%-33.88%21.11%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-5.36%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Доходность по периодам

С начала года, MIELY показывает доходность 13.69%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -5.36%. За последние 10 лет акции MIELY уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 13.00% против 21.67% соответственно.

MIELY

1 день
-2.31%
1 месяц
-6.44%
С начала года
13.69%
6 месяцев
31.43%
1 год
79.53%
3 года*
41.03%
5 лет*
17.04%
10 лет*
13.00%

VGT

1 день
0.85%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-5.79%
1 год
29.79%
3 года*
23.50%
5 лет*
15.02%
10 лет*
21.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mitsubishi Electric Corp ADR

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с MIELY:
MIELY с CARRMIELY с LIIMIELY с GEVMIELY с PWRMIELY с SPXC
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

MIELY vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIELY
Ранг доходности на риск MIELY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIELY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIELY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIELY: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIELY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIELY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIELY c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsubishi Electric Corp ADR (MIELY) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIELYVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

1.10

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

1.67

+1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.33

1.88

+2.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.27

5.72

+10.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIELY vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIELY на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIELY и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIELYVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.10

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.60

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.89

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.61

-0.66

Корреляция

Корреляция между MIELY и VGT составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIELY и VGT

MIELY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIELY
Mitsubishi Electric Corp ADR		0.00%0.72%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.98%1.76%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок MIELY и VGT

Максимальная просадка MIELY за все время составила -89.09%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIELY и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

MIELYVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.09%

-54.63%

-34.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.08%

-16.40%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.41%

-35.07%

-12.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.76%

-35.07%

-20.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.07%

-10.90%

-35.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.77%

-8.00%

-61.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

5.39%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности MIELY и VGT

Mitsubishi Electric Corp ADR (MIELY) имеет более высокую волатильность в 12.26% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что MIELY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIELYVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.26%

7.96%

+4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.07%

16.36%

+9.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.10%

27.27%

+7.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.23%

25.05%

+5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.60%

24.47%

+4.13%