Сравнение OMFL с VSMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV).
OMFL и VSMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. VSMV - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 22 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OMFL и VSMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OMFL и VSMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | -0.49% | 13.68% | 6.82% | 21.53% | -13.97% | 28.95% | 20.91% | 35.58% | -2.55% | 4.95% |
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 2.92% | 16.77% | 15.79% | 12.34% | -7.56% | 25.66% | 5.05% | 26.79% | -1.12% | 5.16% |
Доходность по периодам
С начала года, OMFL показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у VSMV с доходностью 2.92%.
OMFL
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- —
VSMV
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OMFL и VSMV
OMFL берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии VSMV в 0.35%.
Доходность на риск
OMFL vs. VSMV — Ранг доходности на риск
OMFL
VSMV
Сравнение OMFL c VSMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OMFL | VSMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.40 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 2.02 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.81 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 9.72 | -2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OMFL | VSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.40 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.87 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.78 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между OMFL и VSMV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMFL и VSMV
Дивидендная доходность OMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности VSMV в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 0.85% | 0.80% | 1.22% | 1.37% | 1.55% | 0.95% | 1.48% | 1.53% | 1.39% | 0.32% |
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 1.39% | 1.35% | 1.36% | 1.77% | 1.99% | 1.36% | 2.01% | 2.00% | 2.42% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок OMFL и VSMV
Максимальная просадка OMFL за все время составила -33.24%, что больше максимальной просадки VSMV в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMFL и VSMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| OMFL | VSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.24% | -31.33% | -1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.00% | -10.43% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.44% | -17.96% | -4.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -3.57% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -3.46% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.95% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности OMFL и VSMV
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что OMFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OMFL | VSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 2.76% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 6.73% | +3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.71% | 13.40% | +3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 12.92% | +3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 15.14% | +5.11% |