PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OMFL с VPC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OMFL и VPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OMFL и VPC


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
-0.49%13.68%6.82%21.53%-13.97%28.95%20.91%25.53%
VPC
Virtus Private Credit Strategy ETF
-12.24%-6.75%10.52%22.20%-11.70%34.18%-9.50%9.32%

Доходность по периодам

С начала года, OMFL показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у VPC с доходностью -12.24%.


OMFL

1 день
0.93%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
1.40%
1 год
14.28%
3 года*
10.52%
5 лет*
7.65%
10 лет*

VPC

1 день
-0.66%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-12.24%
6 месяцев
-12.72%
1 год
-17.70%
3 года*
1.97%
5 лет*
2.06%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

Virtus Private Credit Strategy ETF

Сравнение комиссий OMFL и VPC

OMFL берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии VPC в 5.53%.


Доходность на риск

OMFL vs. VPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OMFL
Ранг доходности на риск OMFL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFL: 6666
Ранг коэф-та Мартина

VPC
Ранг доходности на риск VPC: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPC: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPC: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPC: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPC: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPC: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMFL c VPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OMFLVPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

-1.07

+1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

-1.41

+2.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.82

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

-0.75

+2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

-1.77

+8.72

OMFL vs. VPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMFL на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа VPC равного -1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMFL и VPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OMFLVPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

-1.07

+1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.15

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.18

+0.45

Корреляция

Корреляция между OMFL и VPC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OMFL и VPC

Дивидендная доходность OMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности VPC в 17.89%


TTM202520242023202220212020201920182017
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
0.85%0.80%1.22%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%
VPC
Virtus Private Credit Strategy ETF
17.89%14.33%11.26%11.71%10.74%6.31%10.06%8.19%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OMFL и VPC

Максимальная просадка OMFL за все время составила -33.24%, что меньше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMFL и VPC.


Загрузка...

Показатели просадок


OMFLVPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.24%

-53.45%

+20.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-22.76%

+12.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.44%

-24.86%

+2.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-22.27%

+17.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-7.42%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

9.67%

-7.54%

Волатильность

Сравнение волатильности OMFL и VPC

Текущая волатильность для Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) составляет 5.22%, в то время как у Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что OMFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


OMFLVPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

5.54%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

10.47%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

16.61%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

13.39%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

20.68%

-0.43%