PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OMFL с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OMFL с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OMFL (Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - OMFL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OMFL returned 9.39%/yr vs 17.86%/yr for QQQ. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OMFL charges 0.29%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности OMFL и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OMFL показывает доходность 13.03%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%.

OMFL

1 день
0.57%
1 месяц
4.06%
С начала года
13.03%
6 месяцев
13.27%
1 год
22.59%
3 года*
14.61%
5 лет*
9.39%
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OMFL и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		13.03%13.68%6.82%21.53%-13.97%28.95%20.91%35.58%-2.55%4.95%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%1.57%

Correlation

The correlation between OMFL and QQQ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2017 г.

0.71

The correlation between OMFL and QQQ shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.84 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OMFL и QQQ

Секторы
OMFL
QQQ

Технологии

31.0%
53.8%

Коммуникационные услуги

11.7%
15.8%

Финансовые услуги

11.5%
0.2%

Здравоохранение

10.4%
4.2%

Промышленность

9.8%
2.8%

Потребительский циклический сектор

9.5%
12.3%

Потребительский защитный сектор

8.8%
7.7%

Энергетика

3.7%
0.6%

Сырьевые материалы

2.5%
1.1%

Недвижимость

0.8%
0.1%

Коммунальные услуги

0.4%
1.4%

Технологии

OMFL
31.0%
QQQ
53.8%

Коммуникационные услуги

OMFL
11.7%
QQQ
15.8%

Финансовые услуги

OMFL
11.5%
QQQ
0.2%

Здравоохранение

OMFL
10.4%
QQQ
4.2%

Промышленность

OMFL
9.8%
QQQ
2.8%

Потребительский циклический сектор

OMFL
9.5%
QQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

OMFL
8.8%
QQQ
7.7%

Энергетика

OMFL
3.7%
QQQ
0.6%

Сырьевые материалы

OMFL
2.5%
QQQ
1.1%

Недвижимость

OMFL
0.8%
QQQ
0.1%

Коммунальные услуги

OMFL
0.4%
QQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с OMFL:
OMFL с SPGPOMFL с OMFSOMFL с SCHDOMFL с QQQSOMFL с CALMOMFL с WTVOMFL с RWL
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

OMFL vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OMFL
Ранг доходности на риск OMFL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMFL c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OMFLQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.57

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.37

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

3.42

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.48

13.14

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OMFL vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMFL на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMFL и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OMFLQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.57

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.80

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.41

+0.30

Просадки

Сравнение просадок OMFL и QQQ

Максимальная просадка OMFL за все время составила -33.24%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMFL и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OMFLQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.24%

-82.97%

+49.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-11.96%

+4.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.52%

-22.77%

+7.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.44%

-35.12%

+12.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-32.78%

+27.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

3.11%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности OMFL и QQQ

Текущая волатильность для Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) составляет 2.28%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что OMFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OMFLQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

4.51%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

12.10%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

15.94%

-3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

22.37%

-5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

22.29%

-2.19%

Сравнение комиссий OMFL и QQQ

OMFL берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMFL и QQQ

Дивидендная доходность OMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		0.75%0.80%1.22%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

OMFL and QQQ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (4.51%) compared to OMFL (2.28%). In terms of maximum drawdown, OMFL dropped -33.24% vs QQQ's -82.97%.

On 5-year performance, QQQ leads with 17.86% vs 9.39% for OMFL. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, OMFL has been the lower-risk option at 2.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQ has performed better with a 17.86% return vs 9.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.29% for OMFL.

OMFL has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.38% for QQQ.

OMFL is categorized as Large Cap Blend Equities, while QQQ is Nasdaq-100. OMFL tracks Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.29% for OMFL and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OMFL и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор