PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OMFL с NRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OMFL с NRSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OMFL (Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - OMFL tracks the Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index while NRSH tracks the Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. Both are passively managed. Over the past year, OMFL returned 21.98% vs 58.80% for NRSH. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OMFL charges 0.29%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.

Доходность

Сравнение доходности OMFL и NRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OMFL показывает доходность 12.39%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 47.92%.

OMFL

1 день
-0.10%
1 месяц
4.53%
С начала года
12.39%
6 месяцев
12.90%
1 год
21.98%
3 года*
14.35%
5 лет*
9.27%
10 лет*
—

NRSH

1 день
0.51%
1 месяц
13.93%
С начала года
47.92%
6 месяцев
46.01%
1 год
58.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OMFL и NRSH

2026 (YTD)202520242023
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		12.39%13.68%6.82%7.08%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		47.92%12.95%-6.17%8.65%

Correlation

The correlation between OMFL and NRSH is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.65

The correlation between OMFL and NRSH has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OMFL и NRSH

Секторы
OMFL
NRSH

Технологии

31.0%
35.5%

Коммуникационные услуги

11.7%

-

Финансовые услуги

11.5%

-

Здравоохранение

10.4%

-

Промышленность

9.8%
58.7%

Потребительский циклический сектор

9.5%

-

Потребительский защитный сектор

8.8%

-

Энергетика

3.7%
2.5%

Сырьевые материалы

2.5%

-

Недвижимость

0.8%
5.8%

Коммунальные услуги

0.4%

-

Технологии

OMFL
31.0%
NRSH
35.5%

Коммуникационные услуги

OMFL
11.7%
NRSH

-

Финансовые услуги

OMFL
11.5%
NRSH

-

Здравоохранение

OMFL
10.4%
NRSH

-

Промышленность

OMFL
9.8%
NRSH
58.7%

Потребительский циклический сектор

OMFL
9.5%
NRSH

-

Потребительский защитный сектор

OMFL
8.8%
NRSH

-

Энергетика

OMFL
3.7%
NRSH
2.5%

Сырьевые материалы

OMFL
2.5%
NRSH

-

Недвижимость

OMFL
0.8%
NRSH
5.8%

Коммунальные услуги

OMFL
0.4%
NRSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Часто сравнивают с OMFL:
OMFL с SPGPOMFL с OMFSOMFL с SCHDOMFL с QQQSOMFL с CALMOMFL с WTVOMFL с RWL
Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с AZTDNRSH с FLCCNRSH с IAU

Доходность на риск

OMFL vs. NRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OMFL
Ранг доходности на риск OMFL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFL: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMFL c NRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OMFLNRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.42

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
3.11

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

5.40

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.12

16.86

-3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OMFL vs. NRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMFL на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRSH равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMFL и NRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OMFLNRSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.42

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.11

-0.41

Просадки

Сравнение просадок OMFL и NRSH

Максимальная просадка OMFL за все время составила -33.24%, что больше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMFL и NRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OMFLNRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.24%

-24.01%

-9.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-10.94%

+3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.52%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

0.00%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-5.62%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

3.50%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности OMFL и NRSH

Текущая волатильность для Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) составляет 2.40%, в то время как у Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что OMFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OMFLNRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

9.21%

-6.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

20.27%

-10.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

24.44%

-12.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

21.54%

-4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.11%

21.54%

-1.43%

Сравнение комиссий OMFL и NRSH

OMFL берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии NRSH в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMFL и NRSH

Дивидендная доходность OMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности NRSH в 0.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.28%0.42%0.90%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		0.75%0.80%1.22%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%

Часто задаваемые вопросы

OMFL and NRSH have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRSH has higher volatility (9.21%) compared to OMFL (2.40%). In terms of maximum drawdown, OMFL dropped -33.24% vs NRSH's -24.01%.

On 1-year performance, NRSH leads with 58.80% vs 21.98% for OMFL. On fees, OMFL is cheaper at 0.29% per year. On volatility, OMFL has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 58.80% return vs 21.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OMFL is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.

OMFL has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.28% for NRSH.

OMFL tracks Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index, while NRSH tracks Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. They also come from different issuers: Invesco and Aztlan. Their fees differ too: 0.29% for OMFL and 0.75% for NRSH.

NRSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OMFL и NRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор