PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OMFL с CWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OMFL с CWI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OMFL (Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF) and CWI (SPDR MSCI ACWI ex-US ETF) are both exchange-traded funds - OMFL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index, while CWI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI All Country World ex-U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OMFL returned 9.39%/yr vs 8.89%/yr for CWI. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OMFL charges 0.29%/yr vs 0.30%/yr for CWI.

Доходность

Сравнение доходности OMFL и CWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OMFL показывает доходность 13.03%, что значительно ниже, чем у CWI с доходностью 14.50%.

OMFL

1 день
0.57%
1 месяц
4.06%
С начала года
13.03%
6 месяцев
13.27%
1 год
22.59%
3 года*
14.61%
5 лет*
9.39%
10 лет*
—

CWI

1 день
0.52%
1 месяц
4.54%
С начала года
14.50%
6 месяцев
16.67%
1 год
31.88%
3 года*
20.12%
5 лет*
8.89%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OMFL и CWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		13.03%13.68%6.82%21.53%-13.97%28.95%20.91%35.58%-2.55%4.95%
CWI
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF		14.50%32.75%6.27%15.74%-15.39%8.81%9.83%21.92%-13.83%2.53%

Correlation

The correlation between OMFL and CWI is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2017 г.

0.73

The correlation between OMFL and CWI has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OMFL и CWI

Секторы
OMFL
CWI

Технологии

31.0%
14.9%

Коммуникационные услуги

11.7%
3.2%

Финансовые услуги

11.5%
17.4%

Здравоохранение

10.4%
5.3%

Промышленность

9.8%
7.8%

Потребительский циклический сектор

9.5%
5.8%

Потребительский защитный сектор

8.8%
2.8%

Энергетика

3.7%
5.0%

Сырьевые материалы

2.5%
4.4%

Недвижимость

0.8%
0.9%

Коммунальные услуги

0.4%
1.2%

Технологии

OMFL
31.0%
CWI
14.9%

Коммуникационные услуги

OMFL
11.7%
CWI
3.2%

Финансовые услуги

OMFL
11.5%
CWI
17.4%

Здравоохранение

OMFL
10.4%
CWI
5.3%

Промышленность

OMFL
9.8%
CWI
7.8%

Потребительский циклический сектор

OMFL
9.5%
CWI
5.8%

Потребительский защитный сектор

OMFL
8.8%
CWI
2.8%

Энергетика

OMFL
3.7%
CWI
5.0%

Сырьевые материалы

OMFL
2.5%
CWI
4.4%

Недвижимость

OMFL
0.8%
CWI
0.9%

Коммунальные услуги

OMFL
0.4%
CWI
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

SPDR MSCI ACWI ex-US ETF

Часто сравнивают с OMFL:
OMFL с SPGPOMFL с OMFSOMFL с SCHDOMFL с QQQSOMFL с CALMOMFL с WTVOMFL с RWL
Часто сравнивают с CWI:
CWI с SPYCWI с IXUSCWI с VXUSCWI с FSPSXCWI с SPGMCWI с SCHFCWI с VTI

Доходность на риск

OMFL vs. CWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OMFL
Ранг доходности на риск OMFL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
CWI
Ранг доходности на риск CWI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMFL c CWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OMFLCWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.09

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.88

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

2.79

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.48

10.84

+2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OMFL vs. CWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMFL на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CWI равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMFL и CWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OMFLCWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.09

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.55

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.25

+0.45

Просадки

Сравнение просадок OMFL и CWI

Максимальная просадка OMFL за все время составила -33.24%, что меньше максимальной просадки CWI в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMFL и CWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OMFLCWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.24%

-60.77%

+27.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-11.47%

+3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.52%

-13.85%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.44%

-29.45%

+7.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.71%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-12.85%

+8.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.95%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности OMFL и CWI

Текущая волатильность для Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) составляет 2.28%, в то время как у SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что OMFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OMFLCWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

5.74%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

13.11%

-3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

15.35%

-3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

16.24%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

17.13%

+2.97%

Сравнение комиссий OMFL и CWI

OMFL берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CWI в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMFL и CWI

Дивидендная доходность OMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности CWI в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWI
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF		2.69%2.97%2.89%2.80%3.17%2.65%2.07%3.05%2.81%2.29%2.45%2.62%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		0.75%0.80%1.22%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OMFL and CWI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWI has higher volatility (5.74%) compared to OMFL (2.28%). In terms of maximum drawdown, OMFL dropped -33.24% vs CWI's -60.77%.

On 5-year performance, OMFL leads with 9.39% vs 8.89% for CWI. On fees, OMFL is cheaper at 0.29% per year. On volatility, OMFL has been the lower-risk option at 2.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OMFL has performed better with a 9.39% return vs 8.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OMFL is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for CWI.

CWI has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.75% for OMFL.

OMFL is categorized as Large Cap Blend Equities, while CWI is Foreign Large Cap Equities. OMFL tracks Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index, while CWI tracks MSCI All Country World ex-U.S. Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.29% for OMFL and 0.30% for CWI.

CWI currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OMFL и CWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор