PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OMFL с CVSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OMFL с CVSE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OMFL (Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF) and CVSE (Calvert US Select Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. OMFL is passively managed, while CVSE is actively managed. Over the past 3 years, OMFL returned 14.35%/yr vs 13.34%/yr for CVSE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности OMFL и CVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

OMFL

1 день
-0.10%
1 месяц
4.53%
С начала года
12.39%
6 месяцев
12.90%
1 год
21.98%
3 года*
14.35%
5 лет*
9.27%
10 лет*
—

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
8.06%
3 года*
13.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OMFL и CVSE

2026 (YTD)202520242023
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		12.39%13.68%6.82%8.67%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%10.14%19.11%13.35%

Correlation

The correlation between OMFL and CVSE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.75

Over the past year, the correlation between OMFL and CVSE has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов OMFL и CVSE

Секторы
OMFL
CVSE

Технологии

31.0%
39.5%

Коммуникационные услуги

11.7%
5.1%

Финансовые услуги

11.5%
16.3%

Здравоохранение

10.4%
10.3%

Промышленность

9.8%
11.3%

Потребительский циклический сектор

9.5%
7.0%

Потребительский защитный сектор

8.8%
1.7%

Энергетика

3.7%

-

Сырьевые материалы

2.5%
2.7%

Недвижимость

0.8%
3.5%

Коммунальные услуги

0.4%
2.5%

Технологии

OMFL
31.0%
CVSE
39.5%

Коммуникационные услуги

OMFL
11.7%
CVSE
5.1%

Финансовые услуги

OMFL
11.5%
CVSE
16.3%

Здравоохранение

OMFL
10.4%
CVSE
10.3%

Промышленность

OMFL
9.8%
CVSE
11.3%

Потребительский циклический сектор

OMFL
9.5%
CVSE
7.0%

Потребительский защитный сектор

OMFL
8.8%
CVSE
1.7%

Энергетика

OMFL
3.7%
CVSE

-

Сырьевые материалы

OMFL
2.5%
CVSE
2.7%

Недвижимость

OMFL
0.8%
CVSE
3.5%

Коммунальные услуги

OMFL
0.4%
CVSE
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

Calvert US Select Equity ETF

Часто сравнивают с OMFL:
OMFL с SPGPOMFL с OMFSOMFL с SCHDOMFL с QQQSOMFL с CALMOMFL с WTVOMFL с RWL
Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с KATCVSE с CVSBCVSE с CVMCCVSE с VOO

Доходность на риск

OMFL vs. CVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OMFL
Ранг доходности на риск OMFL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFL: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMFL c CVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OMFLCVSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.28

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
1.90

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

2.66

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.12

5.71

+7.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OMFL vs. CVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMFL на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа CVSE равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMFL и CVSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OMFLCVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.28

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.92

-0.22

Просадки

Сравнение просадок OMFL и CVSE

Максимальная просадка OMFL за все время составила -33.24%, что больше максимальной просадки CVSE в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMFL и CVSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OMFLCVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.24%

-20.29%

-12.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-3.08%

-4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.52%

-20.29%

+4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-1.68%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-2.69%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.42%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности OMFL и CVSE

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) имеет более высокую волатильность в 2.40% по сравнению с Calvert US Select Equity ETF (CVSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что OMFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OMFLCVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

0.00%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

0.00%

+9.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

6.49%

+5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

13.87%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.11%

13.87%

+6.24%

Сравнение комиссий OMFL и CVSE

И OMFL, и CVSE имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMFL и CVSE

Дивидендная доходность OMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности CVSE в 0.59%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		0.75%0.80%1.22%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%

Часто задаваемые вопросы

OMFL and CVSE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OMFL has higher volatility (2.40%) compared to CVSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, OMFL dropped -33.24% vs CVSE's -20.29%.

On 3-year performance, OMFL leads with 14.35% vs 13.34% for CVSE. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, CVSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OMFL has performed better with a 14.35% return vs 13.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OMFL and CVSE have the same expense ratio: 0.29% per year.

OMFL has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.59% for CVSE.

They also come from different issuers: Invesco and Calvert.

OMFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OMFL и CVSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор