Сравнение OMFL с AVIE
OMFL (Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. OMFL is passively managed, while AVIE is actively managed. Over the past 3 years, OMFL returned 13.38%/yr vs 13.39%/yr for AVIE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OMFL charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.
Доходность
Сравнение доходности OMFL и AVIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OMFL показывает доходность 13.94%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 16.68%.
OMFL
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 10.57%
- С начала года
- 13.94%
- 1 год
- 21.51%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- —
AVIE
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 2.61%
- 6 месяцев
- 12.54%
- С начала года
- 16.68%
- 1 год
- 27.37%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OMFL и AVIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 13.94% | 13.68% | 6.82% | 21.53% | 7.26% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 16.68% | 11.37% | 6.17% | 4.19% | 15.20% |
Correlation
The correlation between OMFL and AVIE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between OMFL and AVIE has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов OMFL и AVIE
Секторы
OMFL
AVIE
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Сырьевые материалы
Недвижимость
Коммунальные услуги
Технологии
OMFL
AVIE
Коммуникационные услуги
OMFL
AVIE
-
Финансовые услуги
OMFL
AVIE
Здравоохранение
OMFL
AVIE
Промышленность
OMFL
AVIE
Потребительский циклический сектор
OMFL
AVIE
Потребительский защитный сектор
OMFL
AVIE
Энергетика
OMFL
AVIE
Сырьевые материалы
OMFL
AVIE
Недвижимость
OMFL
AVIE
Коммунальные услуги
OMFL
AVIE
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OMFL vs. AVIE — Ранг доходности на риск
OMFL
AVIE
Сравнение OMFL c AVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OMFL | AVIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.48 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 5.53 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.53 | 17.46 | -4.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OMFL и AVIE
Максимальная просадка OMFL за все время составила -33.24%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMFL и AVIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OMFL | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.24% | -12.39% | -20.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -4.97% | -2.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.52% | -12.39% | -3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.28% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -2.96% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 1.57% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности OMFL и AVIE
Текущая волатильность для Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) составляет 3.11%, в то время как у Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что OMFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OMFL | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 3.73% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 7.59% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.46% | 10.14% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 12.90% | +3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.03% | 12.90% | +7.13% |
Сравнение комиссий OMFL и AVIE
OMFL берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMFL и AVIE
Дивидендная доходность OMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности AVIE в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.42% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 0.81% | 0.80% | 1.22% | 1.37% | 1.55% | 0.95% | 1.48% | 1.53% | 1.39% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
OMFL and AVIE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVIE has higher volatility (3.73%) compared to OMFL (3.11%). In terms of maximum drawdown, OMFL dropped -33.24% vs AVIE's -12.39%.
On 3-year performance, AVIE leads with 13.39% vs 13.38% for OMFL. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, OMFL has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AVIE has performed better with a 13.39% return vs 13.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for OMFL.
AVIE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.81% for OMFL.
They also come from different issuers: Invesco and Avantis. Their fees differ too: 0.29% for OMFL and 0.25% for AVIE.
AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OMFL и AVIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор