Сравнение OMF с SFM
OMF (OneMain Holdings, Inc.) and SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) are both stocks. OMF operates in Credit Services (Financial Services), while SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, OMF returned 17.73%/yr vs 14.32%/yr for SFM. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OMF и SFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OMF показывает доходность -12.84%, что значительно ниже, чем у SFM с доходностью 8.36%. За последние 10 лет акции OMF превзошли акции SFM по среднегодовой доходности: 17.73% против 14.32% соответственно.
OMF
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- -12.84%
- 6 месяцев
- -14.45%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.04%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- 17.73%
SFM
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- -45.33%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 14.32%
Сравнение доходности по годам OMF и SFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMF OneMain Holdings, Inc. | -12.84% | 39.77% | 15.14% | 63.03% | -27.20% | 23.56% | 34.53% | 88.37% | -6.54% | 17.39% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.36% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
Correlation
The correlation between OMF and SFM is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2015 г. | 0.17 |
The correlation between OMF and SFM shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OMF:
$6.65B
SFM:
$8.25B
OMF:
$6.71
SFM:
$5.20
OMF:
8.45
SFM:
16.62
OMF:
1.36
SFM:
0.95
OMF:
1.97
SFM:
5.75
OMF:
$4.94B
SFM:
$8.90B
OMF:
$2.20B
SFM:
$3.41B
OMF:
$943.00M
SFM:
$837.54M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OMF vs. SFM — Ранг доходности на риск
OMF
SFM
Сравнение OMF c SFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneMain Holdings, Inc. (OMF) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OMF | SFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.81 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | -0.73 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | -0.99 | +2.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OMF и SFM
Максимальная просадка OMF за все время составила -68.66%, что меньше максимальной просадки SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMF и SFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OMF | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.66% | -72.88% | +4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.68% | -62.17% | +32.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.94% | -63.48% | +33.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.93% | -63.48% | +15.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.66% | -63.48% | -5.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.50% | -51.91% | +34.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.29% | -40.28% | +15.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.25% | 45.41% | -32.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности OMF и SFM
Текущая волатильность для OneMain Holdings, Inc. (OMF) составляет 8.84%, в то время как у Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) волатильность равна 12.50%. Это указывает на то, что OMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OMF | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.84% | 12.50% | -3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.61% | 30.32% | -8.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.07% | 46.09% | -17.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.65% | 39.23% | -3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.05% | 37.82% | +8.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMF и SFM
Дивидендная доходность OMF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMF OneMain Holdings, Inc. | 7.39% | 6.17% | 7.90% | 8.13% | 11.41% | 19.08% | 12.33% | 7.12% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OMF и SFM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OneMain Holdings, Inc. и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OMF and SFM have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFM has higher volatility (12.50%) compared to OMF (8.84%). In terms of maximum drawdown, OMF dropped -68.66% vs SFM's -72.88%.
OMF currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OMF и SFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор