Сравнение OMF с IBIT
OMF (OneMain Holdings, Inc.) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, OMF returned 17.69% vs -39.67% for IBIT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OMF и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OMF показывает доходность -12.84%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.41%.
OMF
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- -12.84%
- 6 месяцев
- -14.45%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.04%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- 17.73%
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -19.59%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OMF и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OMF OneMain Holdings, Inc. | -12.84% | 39.77% | 13.61% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between OMF and IBIT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OMF vs. IBIT — Ранг доходности на риск
OMF
IBIT
Сравнение OMF c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneMain Holdings, Inc. (OMF) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OMF | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.85 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | -0.78 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | -1.37 | +2.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OMF и IBIT
Максимальная просадка OMF за все время составила -68.66%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMF и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OMF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.66% | -52.11% | -16.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.68% | -52.11% | +22.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.50% | -49.45% | +31.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.29% | -16.53% | -7.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.25% | 29.64% | -16.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности OMF и IBIT
Текущая волатильность для OneMain Holdings, Inc. (OMF) составляет 8.84%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.07%. Это указывает на то, что OMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OMF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.84% | 12.07% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.61% | 34.45% | -12.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.07% | 44.10% | -15.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.65% | 50.26% | -14.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.05% | 50.26% | -4.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMF и IBIT
Дивидендная доходность OMF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OMF OneMain Holdings, Inc. | 7.39% | 6.17% | 7.90% | 8.13% | 11.41% | 19.08% | 12.33% | 7.12% |
Часто задаваемые вопросы
OMF and IBIT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to OMF (8.84%). In terms of maximum drawdown, OMF dropped -68.66% vs IBIT's -52.11%.
OMF currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OMF и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор