PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OMC с OC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OMC с OC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

OMC (Omnicom Group Inc.) and OC (Owens Corning) are both stocks. OMC operates in Advertising Agencies (Communication Services), while OC operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, OMC returned 2.86%/yr vs 11.32%/yr for OC. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OMC и OC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Omnicom Group Inc. (OMC) и Owens Corning (OC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OMC показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у OC с доходностью 10.06%. За последние 10 лет акции OMC уступали акциям OC по среднегодовой доходности: 2.86% против 11.32% соответственно.

OMC

1 день
1.44%
1 месяц
4.39%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-1.50%
1 год
12.04%
3 года*
-3.71%
5 лет*
1.80%
10 лет*
2.86%

OC

1 день
0.02%
1 месяц
2.43%
С начала года
10.06%
6 месяцев
6.18%
1 год
-10.36%
3 года*
1.71%
5 лет*
5.91%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OMC и OC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OMC
Omnicom Group Inc.		-3.07%-2.62%2.49%9.57%15.72%21.88%-19.58%14.37%3.94%-11.93%
OC
Owens Corning		10.06%-33.02%16.61%77.17%-4.23%20.93%18.12%50.63%-51.68%80.33%

Correlation

The correlation between OMC and OC is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2006 г.

0.46

The correlation between OMC and OC shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

OMC:

$0.51

OC:

-$8.56

Коэффициент P/S

OMC:

0.58

OC:

0.77

Общая выручка (12 мес.)

OMC:

$19.82B

OC:

$9.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

OMC:

$3.45B

OC:

$2.65B

EBITDA (12 мес.)

OMC:

$1.14B

OC:

$528.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Omnicom Group Inc.

Owens Corning

Часто сравнивают с OMC:
OMC с IPGOMC с DAVAOMC с SPYOMC с COSTOMC с OKEOMC с ELVOMC с SCHD
Часто сравнивают с OC:
OC с CRHOC с SPYOC с MASOC с SSDOC с ONTOOC с VOOOC с NVDA

Доходность на риск

OMC vs. OC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OMC
Ранг доходности на риск OMC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
OC
Ранг доходности на риск OC: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OC: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OC: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OC: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMC c OC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Omnicom Group Inc. (OMC) и Owens Corning (OC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OMCOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
-0.28

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
-0.17

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.98

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

-0.28

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.53

-0.50

+2.03

OMC vs. OC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMC на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа OC равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMC и OC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OMC и OC

Максимальная просадка OMC за все время составила -61.22%, что меньше максимальной просадки OC в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMC и OC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OMCOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.22%

-85.22%

+24.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-37.33%

+19.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.30%

-52.48%

+19.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.30%

-52.48%

+19.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.21%

-66.57%

+23.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.40%

-40.44%

+18.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.93%

-20.66%

+7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.87%

20.83%

-12.96%

Волатильность

Сравнение волатильности OMC и OC

Текущая волатильность для Omnicom Group Inc. (OMC) составляет 9.23%, в то время как у Owens Corning (OC) волатильность равна 14.24%. Это указывает на то, что OMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OMCOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

14.24%

-5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.73%

27.16%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.65%

36.96%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.75%

34.67%

-5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.73%

35.34%

-6.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMC и OC

Дивидендная доходность OMC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности OC в 2.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OC
Owens Corning		2.44%2.47%1.41%1.40%1.64%1.15%1.27%1.35%1.43%0.88%1.44%1.45%
OMC
Omnicom Group Inc.		4.04%3.59%3.25%3.24%3.43%3.82%4.17%3.21%3.28%3.09%2.53%2.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OMC и OC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Omnicom Group Inc. и Owens Corning. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
6.24B
2.27B
(OMC) Общая выручка
(OC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OMC и OC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Omnicom Group Inc. и Owens Corning.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
16.6%
22.5%
Активы портфеля
OMC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Omnicom Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 6.24B, что соответствует валовой рентабельности в 16.6%.

OC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о валовой прибыли в 510.00M при выручке в 2.27B, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.

OMC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Omnicom Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 646.20M при выручке в 6.24B, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.

OC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила об операционной прибыли в 120.00M при выручке в 2.27B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.

OMC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Omnicom Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 418.70M при выручке в 6.24B, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.

OC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о чистой прибыли в -105.00M при выручке в 2.27B, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.

Часто задаваемые вопросы

OMC and OC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OC has higher volatility (14.24%) compared to OMC (9.23%). In terms of maximum drawdown, OMC dropped -61.22% vs OC's -85.22%.

OMC currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OMC и OC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор