Сравнение OMC с DLB
OMC (Omnicom Group Inc.) and DLB (Dolby Laboratories, Inc.) are both stocks. OMC operates in Advertising Agencies (Communication Services), while DLB operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, OMC returned 2.86%/yr vs 2.40%/yr for DLB. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OMC и DLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OMC показывает доходность -3.07%, что значительно выше, чем у DLB с доходностью -17.26%. За последние 10 лет акции OMC превзошли акции DLB по среднегодовой доходности: 2.86% против 2.40% соответственно.
OMC
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 4.39%
- С начала года
- -3.07%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 12.04%
- 3 года*
- -3.71%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- 2.86%
DLB
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -17.26%
- 6 месяцев
- -21.32%
- 1 год
- -28.66%
- 3 года*
- -13.16%
- 5 лет*
- -10.74%
- 10 лет*
- 2.40%
Сравнение доходности по годам OMC и DLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMC Omnicom Group Inc. | -3.07% | -2.62% | 2.49% | 9.57% | 15.72% | 21.88% | -19.58% | 14.37% | 3.94% | -11.93% |
DLB Dolby Laboratories, Inc. | -17.26% | -16.27% | -7.95% | 23.82% | -24.90% | -0.99% | 42.99% | 12.63% | 0.78% | 38.73% |
Correlation
The correlation between OMC and DLB is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2005 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
OMC:
$0.51
DLB:
$2.53
OMC:
149.30
DLB:
20.79
OMC:
9.31
DLB:
30.68
OMC:
0.58
DLB:
3.71
OMC:
$19.82B
DLB:
$1.36B
OMC:
$3.45B
DLB:
$1.19B
OMC:
$1.14B
DLB:
$347.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OMC vs. DLB — Ранг доходности на риск
OMC
DLB
Сравнение OMC c DLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Omnicom Group Inc. (OMC) и Dolby Laboratories, Inc. (DLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OMC | DLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.80 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.96 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | -1.93 | +3.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OMC и DLB
Максимальная просадка OMC за все время составила -61.22%, примерно равная максимальной просадке DLB в -62.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMC и DLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OMC | DLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.22% | -62.19% | +0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -30.11% | +12.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.30% | -38.92% | +5.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.30% | -44.41% | +11.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.21% | -45.04% | +1.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.40% | -45.04% | +22.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.93% | -22.37% | +9.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.87% | 14.84% | -6.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности OMC и DLB
Omnicom Group Inc. (OMC) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Dolby Laboratories, Inc. (DLB) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что OMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OMC | DLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 6.02% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.73% | 20.37% | +6.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.65% | 25.14% | +9.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.75% | 25.03% | +3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.73% | 26.61% | +2.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMC и DLB
Дивидендная доходность OMC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности DLB в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLB Dolby Laboratories, Inc. | 2.68% | 2.10% | 1.57% | 1.29% | 1.45% | 0.96% | 0.91% | 1.15% | 1.08% | 0.94% | 1.11% | 1.25% |
OMC Omnicom Group Inc. | 4.04% | 3.59% | 3.25% | 3.24% | 3.43% | 3.82% | 4.17% | 3.21% | 3.28% | 3.09% | 2.53% | 2.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OMC и DLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Omnicom Group Inc. и Dolby Laboratories, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OMC и DLB
OMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Omnicom Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 6.24B, что соответствует валовой рентабельности в 16.6%.
DLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 350.90M при выручке в 395.63M, что соответствует валовой рентабельности в 88.7%.
OMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Omnicom Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 646.20M при выручке в 6.24B, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
DLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.95M при выручке в 395.63M, что соответствует операционной рентабельности 28.6%.
OMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Omnicom Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 418.70M при выручке в 6.24B, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.
DLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 94.92M при выручке в 395.63M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
OMC and DLB have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OMC has higher volatility (9.23%) compared to DLB (6.02%). In terms of maximum drawdown, OMC dropped -61.22% vs DLB's -62.19%.
OMC currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OMC и DLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор