PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OMAH с SPHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OMAH с SPHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) and SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - OMAH is a Derivative Income fund actively managed by VistaShares, while SPHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Index. OMAH is actively managed, while SPHY is passively managed. Over the past year, OMAH returned 12.34% vs 7.02% for SPHY. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OMAH charges 0.95%/yr vs 0.05%/yr for SPHY.

Доходность

Сравнение доходности OMAH и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OMAH показывает доходность 5.13%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью 1.63%.

OMAH

1 день
0.54%
1 месяц
0.72%
С начала года
5.13%
6 месяцев
5.28%
1 год
12.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPHY

1 день
0.09%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.63%
6 месяцев
2.02%
1 год
7.02%
3 года*
8.98%
5 лет*
4.41%
10 лет*
5.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OMAH и SPHY

2026 (YTD)2025
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		5.13%6.74%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		1.63%6.41%

Correlation

The correlation between OMAH and SPHY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г.

0.52

The correlation between OMAH and SPHY shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OMAH и SPHY

Секторы
OMAH
SPHY

Финансовые услуги

38.9%
99.9%

Потребительский защитный сектор

16.2%

-

Технологии

13.6%

-

Энергетика

10.5%
0.1%

Коммуникационные услуги

9.8%

-

Здравоохранение

7.0%

-

Потребительский циклический сектор

4.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

OMAH
38.9%
SPHY
99.9%

Потребительский защитный сектор

OMAH
16.2%
SPHY

-

Технологии

OMAH
13.6%
SPHY

-

Энергетика

OMAH
10.5%
SPHY
0.1%

Коммуникационные услуги

OMAH
9.8%
SPHY

-

Здравоохранение

OMAH
7.0%
SPHY

-

Потребительский циклический сектор

OMAH
4.1%
SPHY

-

Сырьевые материалы

OMAH

-

SPHY

-

Промышленность

OMAH

-

SPHY

-

Недвижимость

OMAH

-

SPHY

-

Коммунальные услуги

OMAH

-

SPHY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с OMAH:
OMAH с QQQIOMAH с JEPQOMAH с SCHDOMAH с SPYOMAH с QUSAOMAH с SPYIOMAH с VOO
Часто сравнивают с SPHY:
SPHY с SCYBSPHY с HYGSPHY с USHYSPHY с SCHDSPHY с JNKSPHY с SHYGSPHY с VWEAX

Доходность на риск

OMAH vs. SPHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OMAH
Ранг доходности на риск OMAH: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMAH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMAH: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMAH: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMAH: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMAH: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SPHY
Ранг доходности на риск SPHY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMAH c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OMAHSPHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.92

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.92

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

2.92

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.16

13.27

-3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OMAH vs. SPHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMAH на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHY равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMAH и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OMAHSPHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.92

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.64

+0.10

Просадки

Сравнение просадок OMAH и SPHY

Максимальная просадка OMAH за все время составила -11.83%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMAH и SPHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OMAHSPHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.83%

-21.97%

+10.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-2.41%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-0.14%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-2.29%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

0.53%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности OMAH и SPHY

VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что OMAH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OMAHSPHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

1.14%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.50%

2.91%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.06%

3.68%

+4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.20%

7.17%

+6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.20%

7.89%

+5.31%

Сравнение комиссий OMAH и SPHY

OMAH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMAH и SPHY

Дивидендная доходность OMAH за последние двенадцать месяцев составляет около 15.36%, что больше доходности SPHY в 7.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		15.36%12.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.26%7.38%7.80%7.30%6.47%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%

Часто задаваемые вопросы

OMAH and SPHY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OMAH has higher volatility (1.99%) compared to SPHY (1.14%). In terms of maximum drawdown, OMAH dropped -11.83% vs SPHY's -21.97%.

On 1-year performance, OMAH leads with 12.34% vs 7.02% for SPHY. On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPHY has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OMAH has performed better with a 12.34% return vs 7.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.95% for OMAH.

OMAH has the higher dividend yield at 15.36%, compared with 7.26% for SPHY.

OMAH is categorized as Derivative Income, while SPHY is High Yield Bonds. They also come from different issuers: VistaShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for OMAH and 0.05% for SPHY.

SPHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OMAH и SPHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор