PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OMAH с PBP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OMAH с PBP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. OMAH is actively managed, while PBP is passively managed. Over the past year, OMAH returned 15.14% vs 17.66% for PBP. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. OMAH charges 0.95%/yr vs 0.29%/yr for PBP.

Доходность

Сравнение доходности OMAH и PBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OMAH показывает доходность 10.19%, что значительно выше, чем у PBP с доходностью 7.22%.

OMAH

1 день
0.63%
1 месяц
2.70%
6 месяцев
10.96%
С начала года
10.19%
1 год
15.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBP

1 день
-0.04%
1 месяц
1.86%
6 месяцев
6.34%
С начала года
7.22%
1 год
17.66%
3 года*
11.78%
5 лет*
8.42%
10 лет*
7.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OMAH и PBP

2026 (YTD)2025
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		10.19%6.55%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		7.22%9.60%

Correlation

The correlation between OMAH and PBP is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г.

0.47

Сравнение распределения секторов OMAH и PBP

Секторы
OMAH
PBP

Финансовые услуги

37.3%
11.1%

Коммуникационные услуги

19.8%
10.6%

Потребительский защитный сектор

13.2%
4.5%

Технологии

11.6%
39.0%

Энергетика

8.8%
3.1%

Промышленность

4.9%
7.8%

Здравоохранение

4.4%
8.3%

Потребительский циклический сектор

4.1%
9.9%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

OMAH
37.3%
PBP
11.1%

Коммуникационные услуги

OMAH
19.8%
PBP
10.6%

Потребительский защитный сектор

OMAH
13.2%
PBP
4.5%

Технологии

OMAH
11.6%
PBP
39.0%

Энергетика

OMAH
8.8%
PBP
3.1%

Промышленность

OMAH
4.9%
PBP
7.8%

Здравоохранение

OMAH
4.4%
PBP
8.3%

Потребительский циклический сектор

OMAH
4.1%
PBP
9.9%

Сырьевые материалы

OMAH

-

PBP
1.7%

Недвижимость

OMAH

-

PBP
1.8%

Коммунальные услуги

OMAH

-

PBP
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с OMAH:
OMAH с QQQIOMAH с JEPQOMAH с SCHDOMAH с SPYOMAH с SPYIOMAH с QUSAOMAH с VOO
Часто сравнивают с PBP:
PBP с SPYPBP с XYLDPBP с JEPIPBP с VOOPBP с SCHDPBP с FTHIPBP с JEPQ

Доходность на риск

OMAH vs. PBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OMAH
Ранг доходности на риск OMAH: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMAH: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMAH: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMAH: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMAH: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMAH: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PBP
Ранг доходности на риск PBP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMAH c PBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OMAHPBPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.45

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.55

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.53

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.06

3.40

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.94

17.50

-5.56

OMAH vs. PBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMAH на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBP равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMAH и PBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OMAH и PBP

Максимальная просадка OMAH за все время составила -11.83%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMAH и PBP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OMAHPBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.83%

-43.43%

+31.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-5.22%

+2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.04%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.24%

-6.65%

+5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.01%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности OMAH и PBP

VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что OMAH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OMAHPBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

1.59%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.72%

6.04%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.18%

7.23%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.88%

11.86%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.88%

13.65%

-0.77%

Сравнение комиссий OMAH и PBP

OMAH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMAH и PBP

Дивидендная доходность OMAH за последние двенадцать месяцев составляет около 14.80%, что больше доходности PBP в 11.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		14.80%12.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		11.06%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%

Часто задаваемые вопросы

OMAH and PBP have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OMAH has higher volatility (2.80%) compared to PBP (1.59%). In terms of maximum drawdown, OMAH dropped -11.83% vs PBP's -43.43%.

On 1-year performance, PBP leads with 17.66% vs 15.14% for OMAH. On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PBP has been the lower-risk option at 1.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PBP has performed better with a 17.66% return vs 15.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for OMAH.

OMAH has the higher dividend yield at 14.80%, compared with 11.06% for PBP.

They also come from different issuers: VistaShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for OMAH and 0.29% for PBP.

PBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OMAH и PBP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор