PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OMAH с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OMAH и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OMAH и IWMI


Доходность по периодам

С начала года, OMAH показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 1.35%.


OMAH

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.85%
1 год
5.85%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IWMI

1 день
0.42%
1 месяц
-4.18%
С начала года
1.35%
6 месяцев
4.98%
1 год
26.02%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Сравнение комиссий OMAH и IWMI

OMAH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.


Доходность на риск

OMAH vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OMAH
Ранг доходности на риск OMAH: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMAH: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMAH: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMAH: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMAH: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMAH: 3131
Ранг коэф-та Мартина

IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMAH c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OMAHIWMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.37

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.98

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.27

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

2.09

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.81

9.62

-6.81

OMAH vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMAH на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа IWMI равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMAH и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OMAHIWMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.37

-0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.72

-0.30

Корреляция

Корреляция между OMAH и IWMI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OMAH и IWMI

Дивидендная доходность OMAH за последние двенадцать месяцев составляет около 15.85%, что больше доходности IWMI в 14.42%


Просадки

Сравнение просадок OMAH и IWMI

Максимальная просадка OMAH за все время составила -11.83%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMAH и IWMI.


Загрузка...

Показатели просадок


OMAHIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.83%

-23.88%

+12.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-12.42%

+1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-4.80%

+2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-4.44%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.70%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности OMAH и IWMI

Текущая волатильность для VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) составляет 1.92%, в то время как у NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что OMAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


OMAHIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

6.95%

-5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.32%

11.89%

-5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

19.09%

-5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

18.28%

-4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.98%

18.28%

-4.30%