Сравнение OM с MCHP
OM (Outset Medical, Inc.) and MCHP (Microchip Technology Incorporated) are both stocks. OM operates in Medical Devices (Healthcare), while MCHP operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, OM returned -63.10%/yr vs 6.63%/yr for MCHP. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OM и MCHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OM показывает доходность 27.49%, что значительно ниже, чем у MCHP с доходностью 52.78%.
OM
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 27.49%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- -75.52%
- 3 года*
- -75.57%
- 5 лет*
- -63.10%
- 10 лет*
- —
MCHP
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 52.78%
- 6 месяцев
- 50.42%
- 1 год
- 52.95%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 16.22%
Сравнение доходности по годам OM и MCHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM Outset Medical, Inc. | 27.49% | -77.72% | -79.48% | -79.05% | -43.98% | -18.91% | -6.33% |
MCHP Microchip Technology Incorporated | 52.78% | 14.61% | -34.96% | 30.90% | -17.98% | 27.49% | 33.68% |
Correlation
The correlation between OM and MCHP is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2020 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
OM:
-$4.17
MCHP:
$0.43
OM:
0.72
MCHP:
8.30
OM:
$117.59M
MCHP:
$4.71B
OM:
$47.78M
MCHP:
$2.72B
OM:
-$62.73M
MCHP:
$1.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OM vs. MCHP — Ранг доходности на риск
OM
MCHP
Сравнение OM c MCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Outset Medical, Inc. (OM) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OM | MCHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.24 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 1.55 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 4.12 | -5.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OM | MCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 1.24 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | 0.15 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.43 | -1.07 |
Просадки
Сравнение просадок OM и MCHP
Максимальная просадка OM за все время составила -99.67%, что больше максимальной просадки MCHP в -63.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OM и MCHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OM | MCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.67% | -63.77% | -35.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.12% | -34.41% | -50.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.11% | -63.77% | -35.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.64% | -63.77% | -35.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.51% | -5.96% | -93.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.57% | -16.71% | -52.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.00% | 12.88% | +50.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности OM и MCHP
Outset Medical, Inc. (OM) имеет более высокую волатильность в 34.69% по сравнению с Microchip Technology Incorporated (MCHP) с волатильностью 12.16%. Это указывает на то, что OM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OM | MCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.69% | 12.16% | +22.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.81% | 32.24% | +31.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.97% | 42.78% | +53.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.69% | 43.89% | +55.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.52% | 41.75% | +53.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OM и MCHP
OM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHP Microchip Technology Incorporated | 1.89% | 2.86% | 3.16% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.07% |
OM Outset Medical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OM и MCHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Outset Medical, Inc. и Microchip Technology Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OM и MCHP
OM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Outset Medical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.10M при выручке в 27.86M, что соответствует валовой рентабельности в 43.4%.
MCHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о валовой прибыли в 967.30M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 73.8%.
OM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Outset Medical, Inc. сообщила об операционной прибыли в -16.92M при выручке в 27.86M, что соответствует операционной рентабельности -60.7%.
MCHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила об операционной прибыли в 211.10M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
OM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Outset Medical, Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.98M при выручке в 27.86M, что соответствует чистой рентабельности -68.1%.
MCHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о чистой прибыли в 116.40M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
OM and MCHP have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OM has higher volatility (34.69%) compared to MCHP (12.16%). In terms of maximum drawdown, OM dropped -99.67% vs MCHP's -63.77%.
MCHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OM и MCHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор