Сравнение OM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Outset Medical, Inc. (OM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности OM и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OM и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM Outset Medical, Inc. | 3.50% | -77.72% | -79.48% | -79.05% | -43.98% | -18.91% | -6.33% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 10.82% |
Доходность по периодам
С начала года, OM показывает доходность 3.50%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.
OM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.56%
- С начала года
- 3.50%
- 6 месяцев
- -72.61%
- 1 год
- -64.80%
- 3 года*
- -75.95%
- 5 лет*
- -65.96%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OM vs. SPY — Ранг доходности на риск
OM
SPY
Сравнение OM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Outset Medical, Inc. (OM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OM | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | 0.96 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | 1.49 | -2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.23 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.53 | -2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 7.27 | -8.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OM | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 0.96 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.67 | 0.70 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | 0.56 | -1.22 |
Корреляция
Корреляция между OM и SPY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OM и SPY
OM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM Outset Medical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок OM и SPY
Максимальная просадка OM за все время составила -99.67%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OM и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| OM | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.67% | -55.19% | -44.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.12% | -12.05% | -73.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.65% | -24.50% | -75.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.60% | -5.53% | -94.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.62% | -9.09% | -59.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.63% | 2.54% | +51.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности OM и SPY
Outset Medical, Inc. (OM) имеет более высокую волатильность в 18.14% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что OM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OM | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.14% | 5.35% | +12.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.73% | 9.50% | +82.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.71% | 19.06% | +83.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.80% | 17.06% | +81.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.80% | 17.92% | +77.88% |