PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OM с SGMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OM с SGMO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

OM (Outset Medical, Inc.) and SGMO (Sangamo Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — OM in Medical Devices, SGMO in Biotechnology. Over the past 5 years, OM returned -63.43%/yr vs -63.68%/yr for SGMO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OM и SGMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Outset Medical, Inc. (OM) и Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OM показывает доходность 13.21%, что значительно выше, чем у SGMO с доходностью -82.38%.

OM

1 день
-3.67%
1 месяц
4.48%
6 месяцев
-20.75%
С начала года
13.21%
1 год
-76.14%
3 года*
-75.79%
5 лет*
-63.43%
10 лет*
—

SGMO

1 день
0.00%
1 месяц
-58.54%
6 месяцев
-81.56%
С начала года
-82.38%
1 год
-84.68%
3 года*
-62.01%
5 лет*
-63.68%
10 лет*
-35.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OM и SGMO

2026 (YTD)202520242023202220212020
OM
Outset Medical, Inc.		13.21%-77.72%-79.48%-79.05%-43.98%-18.91%9.31%
SGMO
Sangamo Therapeutics, Inc.		-82.38%-58.82%87.74%-82.70%-58.13%-51.94%44.22%

Correlation

The correlation between OM and SGMO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2020 г.

0.23

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OM:

$77.86M

SGMO:

$30.66M

EPS

OM:

-$4.16

SGMO:

-$0.36

Коэффициент P/S

OM:

0.64

SGMO:

0.74

Общая выручка (12 мес.)

OM:

$117.59M

SGMO:

$34.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

OM:

$47.78M

SGMO:

$25.51M

EBITDA (12 мес.)

OM:

-$62.73M

SGMO:

-$106.29M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Outset Medical, Inc.

Sangamo Therapeutics, Inc.

Часто сравнивают с OM:
OM с SPYOM с MOOM с MCHP
Часто сравнивают с SGMO:
SGMO с ABCLSGMO с ATAISGMO с CGENSGMO с CRONSGMO с DERMSGMO с ACRSSGMO с HRTX

Доходность на риск

OM vs. SGMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OM
Ранг доходности на риск OM: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OM: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OM: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OM: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OM: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OM: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SGMO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OM c SGMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Outset Medical, Inc. (OM) и Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OMSGMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
-0.63

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.11
-0.82

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.87

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

-0.96

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

-1.80

+0.65

OM vs. SGMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OM на текущий момент составляет -0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGMO равному -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OM и SGMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OM и SGMO

Максимальная просадка OM за все время составила -99.67%, примерно равная максимальной просадке SGMO в -99.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OM и SGMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OMSGMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.67%

-99.85%

+0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.74%

-89.99%

+6.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.98%

-97.42%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.64%

-99.33%

-0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.56%

-99.85%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.12%

-84.07%

+13.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

66.02%

47.85%

+18.17%

Волатильность

Сравнение волатильности OM и SGMO

Текущая волатильность для Outset Medical, Inc. (OM) составляет 36.41%, в то время как у Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) волатильность равна 89.53%. Это указывает на то, что OM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OMSGMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.41%

89.53%

-53.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.34%

145.26%

-78.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

101.21%

138.00%

-36.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

101.12%

116.25%

-15.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.27%

100.34%

-4.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OM и SGMO

Ни OM, ни SGMO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OM и SGMO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Outset Medical, Inc. и Sangamo Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
27.86M
1.44M
(OM) Общая выручка
(SGMO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

OM and SGMO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGMO has higher volatility (89.53%) compared to OM (36.41%). In terms of maximum drawdown, OM dropped -99.67% vs SGMO's -99.85%.

SGMO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OM и SGMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор