Сравнение OM с SGMO
OM (Outset Medical, Inc.) and SGMO (Sangamo Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — OM in Medical Devices, SGMO in Biotechnology. Over the past 5 years, OM returned -63.33%/yr vs -54.39%/yr for SGMO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OM и SGMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OM показывает доходность 23.45%, что значительно выше, чем у SGMO с доходностью -48.81%.
OM
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 23.45%
- 6 месяцев
- 4.33%
- 1 год
- -77.17%
- 3 года*
- -76.30%
- 5 лет*
- -63.33%
- 10 лет*
- —
SGMO
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- 60.21%
- С начала года
- -48.81%
- 6 месяцев
- -56.64%
- 1 год
- -56.30%
- 3 года*
- -44.53%
- 5 лет*
- -54.39%
- 10 лет*
- -29.61%
Сравнение доходности по годам OM и SGMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM Outset Medical, Inc. | 23.45% | -77.72% | -79.48% | -79.05% | -43.98% | -18.91% | -6.33% |
SGMO Sangamo Therapeutics, Inc. | -48.81% | -58.82% | 87.74% | -82.70% | -58.13% | -51.94% | 46.25% |
Correlation
The correlation between OM and SGMO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2020 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
OM:
$84.15M
SGMO:
$83.77M
OM:
-$4.17
SGMO:
-$0.38
OM:
0.70
SGMO:
2.00
OM:
$117.59M
SGMO:
$34.56M
OM:
$47.78M
SGMO:
$25.51M
OM:
-$62.73M
SGMO:
-$106.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OM vs. SGMO — Ранг доходности на риск
OM
SGMO
Сравнение OM c SGMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Outset Medical, Inc. (OM) и Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OM | SGMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.00 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.65 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.33 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OM | SGMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | -0.45 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | -0.48 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.17 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок OM и SGMO
Максимальная просадка OM за все время составила -99.67%, примерно равная максимальной просадке SGMO в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OM и SGMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OM | SGMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.67% | -99.80% | +0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.12% | -86.32% | +1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.11% | -96.48% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.64% | -99.17% | -0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.52% | -99.57% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.59% | -84.04% | +14.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.19% | 42.47% | +20.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности OM и SGMO
Текущая волатильность для Outset Medical, Inc. (OM) составляет 34.37%, в то время как у Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) волатильность равна 41.78%. Это указывает на то, что OM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OM | SGMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.37% | 41.78% | -7.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.59% | 115.52% | -51.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.01% | 125.65% | -29.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.66% | 112.72% | -13.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.50% | 98.46% | -2.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OM и SGMO
Ни OM, ни SGMO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OM и SGMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Outset Medical, Inc. и Sangamo Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OM and SGMO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGMO has higher volatility (41.78%) compared to OM (34.37%). In terms of maximum drawdown, OM dropped -99.67% vs SGMO's -99.80%.
SGMO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OM и SGMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор