Сравнение OM с MO
OM (Outset Medical, Inc.) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. OM operates in Medical Devices (Healthcare), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 5 years, OM returned -64.05%/yr vs 17.74%/yr for MO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OM и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OM показывает доходность 23.72%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 31.03%.
OM
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- 23.72%
- 6 месяцев
- 39.51%
- 1 год
- -76.53%
- 3 года*
- -75.73%
- 5 лет*
- -64.05%
- 10 лет*
- —
MO
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 31.03%
- 6 месяцев
- 30.44%
- 1 год
- 32.64%
- 3 года*
- 27.63%
- 5 лет*
- 17.74%
- 10 лет*
- 7.86%
Сравнение доходности по годам OM и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM Outset Medical, Inc. | 23.72% | -77.72% | -79.48% | -79.05% | -43.98% | -18.91% | 9.31% |
MO Altria Group, Inc. | 31.03% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -2.70% |
Correlation
The correlation between OM and MO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2020 г. | 0.06 |
The correlation between OM and MO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OM:
$84.33M
MO:
$122.48B
OM:
-$4.17
MO:
$4.79
OM:
0.70
MO:
5.64
OM:
$117.59M
MO:
$21.82B
OM:
$47.78M
MO:
$14.80B
OM:
-$62.73M
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OM vs. MO — Ранг доходности на риск
OM
MO
Сравнение OM c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Outset Medical, Inc. (OM) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OM | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.27 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.00 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 5.01 | -6.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OM и MO
Максимальная просадка OM за все время составила -99.67%, что больше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OM и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OM | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.67% | -65.43% | -34.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.88% | -16.40% | -68.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.05% | -16.40% | -82.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.64% | -25.83% | -73.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.52% | -0.33% | -99.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.81% | -11.92% | -57.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.22% | 6.53% | +58.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности OM и MO
Outset Medical, Inc. (OM) имеет более высокую волатильность в 34.47% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что OM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OM | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.47% | 7.48% | +26.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.23% | 18.01% | +50.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.75% | 22.94% | +75.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.61% | 20.73% | +79.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.17% | 23.01% | +73.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OM и MO
OM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 5.79% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
OM Outset Medical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OM и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Outset Medical, Inc. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OM и MO
OM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Outset Medical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.10M при выручке в 27.86M, что соответствует валовой рентабельности в 43.4%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
OM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Outset Medical, Inc. сообщила об операционной прибыли в -16.92M при выручке в 27.86M, что соответствует операционной рентабельности -60.7%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
OM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Outset Medical, Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.98M при выручке в 27.86M, что соответствует чистой рентабельности -68.1%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
OM and MO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OM has higher volatility (34.47%) compared to MO (7.48%). In terms of maximum drawdown, OM dropped -99.67% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OM и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор