PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OLMA с TSHA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности OLMA и TSHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и Taysha Gene Therapies, Inc. (TSHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-82.08%
-88.51%
OLMA
TSHA

Доходность по периодам

С начала года, OLMA показывает доходность -37.42%, что значительно ниже, чем у TSHA с доходностью 39.55%.


OLMA

С начала года

-37.42%

1 месяц

-26.28%

6 месяцев

-3.09%

1 год

-36.15%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

TSHA

С начала года

39.55%

1 месяц

25.38%

6 месяцев

-23.77%

1 год

34.24%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


OLMATSHA
Рыночная капитализация$474.43M$411.94M
EPS-$2.28$0.63
Общая выручка (12 мес.)$1.88M$9.92M
Валовая прибыль (12 мес.)$1.61M$8.92M
EBITDA (12 мес.)-$135.54M-$85.64M

Основные характеристики


OLMATSHA
Коэф-т Шарпа-0.480.31
Коэф-т Сортино-0.341.34
Коэф-т Омега0.961.16
Коэф-т Кальмара-0.420.36
Коэф-т Мартина-1.300.98
Индекс Язвы27.74%34.98%
Дневная вол-ть75.44%109.51%
Макс. просадка-96.26%-98.14%
Текущая просадка-83.89%-92.22%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между OLMA и TSHA составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OLMA c TSHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и Taysha Gene Therapies, Inc. (TSHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OLMA, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.480.31
Коэффициент Сортино OLMA, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.341.34
Коэффициент Омега OLMA, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.961.16
Коэффициент Кальмара OLMA, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.420.36
Коэффициент Мартина OLMA, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.300.98
OLMA
TSHA

Показатель коэффициента Шарпа OLMA на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа TSHA равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLMA и TSHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.48
0.31
OLMA
TSHA

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLMA и TSHA

Ни OLMA, ни TSHA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OLMA и TSHA

Максимальная просадка OLMA за все время составила -96.26%, примерно равная максимальной просадке TSHA в -98.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLMA и TSHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-83.89%
-92.22%
OLMA
TSHA

Волатильность

Сравнение волатильности OLMA и TSHA

Текущая волатильность для Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) составляет 24.33%, в то время как у Taysha Gene Therapies, Inc. (TSHA) волатильность равна 52.34%. Это указывает на то, что OLMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
24.33%
52.34%
OLMA
TSHA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLMA и TSHA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Olema Pharmaceuticals, Inc. и Taysha Gene Therapies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию