PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OLMA с TSHA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


OLMATSHA
Дох-ть с нач. г.-15.47%-24.29%
Дох-ть за 1 год-28.51%-45.97%
Дох-ть за 3 года-24.91%-55.87%
Коэф-т Шарпа-0.33-0.42
Коэф-т Сортино-0.01-0.07
Коэф-т Омега1.000.99
Коэф-т Кальмара-0.29-0.46
Коэф-т Мартина-0.84-1.21
Индекс Язвы29.26%36.36%
Дневная вол-ть75.46%104.25%
Макс. просадка-96.26%-98.14%
Текущая просадка-78.24%-95.78%

Фундаментальные показатели


OLMATSHA
Рыночная капитализация$679.18M$274.62M
EPS-$2.04-$0.49
Общая выручка (12 мес.)$1.88M$8.13M
Валовая прибыль (12 мес.)$1.61M$7.14M
EBITDA (12 мес.)-$98.02M-$60.44M

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между OLMA и TSHA составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OLMA и TSHA

С начала года, OLMA показывает доходность -15.47%, что значительно выше, чем у TSHA с доходностью -24.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.81%
-48.89%
OLMA
TSHA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение OLMA c TSHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и Taysha Gene Therapies, Inc. (TSHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OLMA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OLMA, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OLMA, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OLMA, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OLMA, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OLMA, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.84
TSHA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSHA, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TSHA, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TSHA, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.99
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TSHA, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TSHA, с текущим значением в -1.21, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.21

Сравнение коэффициента Шарпа OLMA и TSHA

Показатель коэффициента Шарпа OLMA на текущий момент составляет -0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSHA равному -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLMA и TSHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.33
-0.42
OLMA
TSHA

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLMA и TSHA

Ни OLMA, ни TSHA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OLMA и TSHA

Максимальная просадка OLMA за все время составила -96.26%, примерно равная максимальной просадке TSHA в -98.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLMA и TSHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-78.24%
-95.78%
OLMA
TSHA

Волатильность

Сравнение волатильности OLMA и TSHA

Текущая волатильность для Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) составляет 11.36%, в то время как у Taysha Gene Therapies, Inc. (TSHA) волатильность равна 19.49%. Это указывает на то, что OLMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.36%
19.49%
OLMA
TSHA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLMA и TSHA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Olema Pharmaceuticals, Inc. и Taysha Gene Therapies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию