Сравнение OLCAX с USMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).
OLCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 24 февр. 2004 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности OLCAX и USMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OLCAX и USMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLCAX Invesco Limited Term California Municipal Fund | -0.32% | 4.22% | 2.70% | 3.60% | -6.16% | 1.76% | 3.78% | 7.51% | 7.27% | -1.08% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, OLCAX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.
OLCAX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 2.36%
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OLCAX и USMSX
OLCAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.
Доходность на риск
OLCAX vs. USMSX — Ранг доходности на риск
OLCAX
USMSX
Сравнение OLCAX c USMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OLCAX | USMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 3.63 | -2.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 6.49 | -5.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 3.18 | -1.84 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 6.48 | -5.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 33.64 | -29.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OLCAX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 3.63 | -2.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 2.39 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.86 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между OLCAX и USMSX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLCAX и USMSX
Дивидендная доходность OLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности USMSX в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLCAX Invesco Limited Term California Municipal Fund | 2.15% | 3.76% | 3.32% | 2.54% | 1.71% | 2.35% | 2.46% | 2.61% | 2.48% | 3.51% | 3.57% | 3.75% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OLCAX и USMSX
Максимальная просадка OLCAX за все время составила -14.66%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLCAX и USMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OLCAX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.66% | -2.09% | -12.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -0.40% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.04% | -2.03% | -8.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -0.30% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -0.22% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.08% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLCAX и USMSX
Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) имеет более высокую волатильность в 0.88% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что OLCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OLCAX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 0.22% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 0.40% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37% | 0.69% | +2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.97% | 0.70% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.30% | 0.74% | +2.56% |