PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OLCAX с MSIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OLCAX с MSIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX).

OLCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 24 февр. 2004 г.. MSIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности OLCAX и MSIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OLCAX и MSIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OLCAX
Invesco Limited Term California Municipal Fund		-0.32%4.22%2.70%3.60%-6.16%1.76%3.78%7.51%7.27%-1.08%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		-6.99%16.02%23.66%23.06%-20.21%27.37%14.41%22.49%-8.25%16.79%

Доходность по периодам

С начала года, OLCAX показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у MSIGX с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции OLCAX уступали акциям MSIGX по среднегодовой доходности: 2.36% против 10.63% соответственно.

OLCAX

1 день
0.32%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.59%
1 год
2.87%
3 года*
2.95%
5 лет*
1.15%
10 лет*
2.36%

MSIGX

1 день
2.90%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-5.96%
1 год
12.31%
3 года*
15.27%
5 лет*
8.87%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Limited Term California Municipal Fund

Invesco Main Street Fund

Часто сравнивают с OLCAX:
OLCAX с FUMBXOLCAX с ACSTXOLCAX с APUSXOLCAX с DMREXOLCAX с ATOIXOLCAX с DFABXOLCAX с DFSMX
Часто сравнивают с MSIGX:
MSIGX с VOOMSIGX с SPYMSIGX с QQQMSIGX с FXAIXMSIGX с SEEGXMSIGX с MURNXMSIGX с VTI

Сравнение комиссий OLCAX и MSIGX

OLCAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии MSIGX в 0.82%.

OLCAX
Invesco Limited Term California Municipal Fund
MSIGX
Invesco Main Street Fund

Доходность на риск

OLCAX vs. MSIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OLCAX
Ранг доходности на риск OLCAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLCAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLCAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLCAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLCAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLCAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
MSIGX
Ранг доходности на риск MSIGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OLCAX c MSIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OLCAXMSIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.77

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.26

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.18

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

0.31

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.27

1.22

+3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OLCAX vs. MSIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OLCAX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSIGX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLCAX и MSIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OLCAXMSIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.77

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.54

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.60

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.63

+0.34

Корреляция

Корреляция между OLCAX и MSIGX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLCAX и MSIGX

Дивидендная доходность OLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности MSIGX в 8.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OLCAX
Invesco Limited Term California Municipal Fund		2.15%3.76%3.32%2.54%1.71%2.35%2.46%2.61%2.48%3.51%3.57%3.75%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		8.06%7.50%6.06%7.40%4.68%19.19%3.17%0.89%19.62%7.50%2.96%13.79%

Просадки

Сравнение просадок OLCAX и MSIGX

Максимальная просадка OLCAX за все время составила -14.66%, что меньше максимальной просадки MSIGX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLCAX и MSIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

OLCAXMSIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.66%

-57.22%

+42.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-11.78%

+8.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.04%

-26.73%

+16.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.04%

-35.41%

+25.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-8.38%

+7.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-9.03%

+7.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

4.27%

-3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности OLCAX и MSIGX

Текущая волатильность для Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) составляет 0.88%, в то время как у Invesco Main Street Fund (MSIGX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что OLCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OLCAXMSIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

5.28%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

9.48%

-7.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37%

18.55%

-15.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.97%

16.92%

-13.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.30%

17.87%

-14.57%