PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OLCAX с IVNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OLCAX с IVNQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX).

OLCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 24 февр. 2004 г.. IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности OLCAX и IVNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OLCAX и IVNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
OLCAX
Invesco Limited Term California Municipal Fund		-0.32%4.22%2.70%3.60%-6.16%1.76%2.11%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		-5.88%20.77%25.43%54.62%-32.05%26.75%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, OLCAX показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у IVNQX с доходностью -5.88%.

OLCAX

1 день
0.32%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.59%
1 год
2.87%
3 года*
2.95%
5 лет*
1.15%
10 лет*
2.36%

IVNQX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-4.11%
1 год
22.78%
3 года*
22.26%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Limited Term California Municipal Fund

Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с OLCAX:
OLCAX с FUMBXOLCAX с ACSTXOLCAX с APUSXOLCAX с ATOIXOLCAX с DFABXOLCAX с DFSMXOLCAX с DMREX
Часто сравнивают с IVNQX:
IVNQX с QQQIVNQX с USNQXIVNQX с QQQMIVNQX с FVIAXIVNQX с SWLSXIVNQX с VIGAXIVNQX с VITAX

Сравнение комиссий OLCAX и IVNQX

OLCAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии IVNQX в 0.29%.

OLCAX
Invesco Limited Term California Municipal Fund
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

OLCAX vs. IVNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OLCAX
Ранг доходности на риск OLCAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLCAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLCAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLCAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLCAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLCAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
IVNQX
Ранг доходности на риск IVNQX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVNQX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVNQX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OLCAX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OLCAXIVNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.06

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.65

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.63

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.27

6.05

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OLCAX vs. IVNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OLCAX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVNQX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLCAX и IVNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OLCAXIVNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.06

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.58

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.63

+0.34

Корреляция

Корреляция между OLCAX и IVNQX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLCAX и IVNQX

Дивидендная доходность OLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности IVNQX в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OLCAX
Invesco Limited Term California Municipal Fund		2.15%3.76%3.32%2.54%1.71%2.35%2.46%2.61%2.48%3.51%3.57%3.75%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		1.39%1.31%0.72%0.54%0.73%0.84%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OLCAX и IVNQX

Максимальная просадка OLCAX за все время составила -14.66%, что меньше максимальной просадки IVNQX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLCAX и IVNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

OLCAXIVNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.66%

-34.83%

+20.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-12.56%

+9.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.04%

-34.83%

+24.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-8.94%

+7.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-8.45%

+6.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

3.39%

-2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности OLCAX и IVNQX

Текущая волатильность для Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) составляет 0.88%, в то время как у Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что OLCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OLCAXIVNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

6.55%

-5.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

12.88%

-11.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37%

22.53%

-19.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.97%

22.51%

-19.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.30%

22.56%

-19.26%