Сравнение OLCAX с FXIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) и PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX).
OLCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 24 февр. 2004 г.. FXIEX управляется PIMCO. Фонд был запущен 24 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности OLCAX и FXIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OLCAX и FXIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLCAX Invesco Limited Term California Municipal Fund | -0.32% | 4.22% | 2.70% | 3.60% | -6.16% | 1.76% | 3.78% | 7.51% | 7.27% | -1.08% |
FXIEX PIMCO Fixed Income SHares: Series TE | -0.41% | 3.37% | 5.16% | 8.92% | -10.89% | 2.19% | 7.22% | 8.45% | 1.00% | 7.71% |
Доходность по периодам
С начала года, OLCAX показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у FXIEX с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции OLCAX уступали акциям FXIEX по среднегодовой доходности: 2.36% против 2.78% соответственно.
OLCAX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 2.36%
FXIEX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 2.29%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OLCAX и FXIEX
OLCAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FXIEX в 0.07%.
Доходность на риск
OLCAX vs. FXIEX — Ранг доходности на риск
OLCAX
FXIEX
Сравнение OLCAX c FXIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) и PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OLCAX | FXIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.57 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 0.82 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.15 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 0.54 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 1.61 | +2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OLCAX | FXIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.57 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.37 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.70 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.56 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между OLCAX и FXIEX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLCAX и FXIEX
Дивидендная доходность OLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности FXIEX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLCAX Invesco Limited Term California Municipal Fund | 2.15% | 3.76% | 3.32% | 2.54% | 1.71% | 2.35% | 2.46% | 2.61% | 2.48% | 3.51% | 3.57% | 3.75% |
FXIEX PIMCO Fixed Income SHares: Series TE | 2.03% | 2.75% | 4.53% | 3.98% | 3.25% | 2.63% | 3.37% | 3.63% | 3.79% | 2.67% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OLCAX и FXIEX
Максимальная просадка OLCAX за все время составила -14.66%, примерно равная максимальной просадке FXIEX в -15.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLCAX и FXIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OLCAX | FXIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.66% | -15.25% | +0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -5.11% | +2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.04% | -15.25% | +5.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.04% | -15.25% | +5.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -2.01% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -2.92% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 1.84% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLCAX и FXIEX
Текущая волатильность для Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) составляет 0.88%, в то время как у PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что OLCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OLCAX | FXIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 1.07% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 2.33% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37% | 5.73% | -2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.97% | 4.30% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.30% | 4.07% | -0.77% |