PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OLA.TO с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение OLA.TO с ^TNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OLA.TO (Orla Mining Ltd.) is a stock, while ^TNX (Treasury Yield 10 Years) is an index. Over the past 10 years, OLA.TO returned 56.37%/yr vs 10.95%/yr for ^TNX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности OLA.TO и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Orla Mining Ltd. (OLA.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

OLA.TO торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, OLA.TO показывает доходность -14.76%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 9.25%. За последние 10 лет акции OLA.TO превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 56.37% против 10.95% соответственно.

OLA.TO

1 день
1.03%
1 месяц
-14.25%
С начала года
-14.76%
6 месяцев
-18.17%
1 год
0.04%
3 года*
36.33%
5 лет*
24.08%
10 лет*
56.37%

^TNX

1 день
0.00%
1 месяц
3.77%
С начала года
9.25%
6 месяцев
8.84%
1 год
4.53%
3 года*
7.92%
5 лет*
27.08%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OLA.TO и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OLA.TO
Orla Mining Ltd.		-14.76%131.91%84.26%-21.17%13.46%-29.59%243.00%90.48%-41.01%42.40%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		9.02%-13.14%28.45%-2.53%174.83%63.40%-53.02%-32.07%21.16%-7.94%

Correlation

The correlation between OLA.TO and ^TNX is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2010 г.

-0.09

The correlation between OLA.TO and ^TNX shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Orla Mining Ltd.

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с OLA.TO:
OLA.TO с CYL.AXOLA.TO с PMPIXOLA.TO с FKRCXOLA.TO с GOLDXOLA.TO с TLTOLA.TO с SMHOLA.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

OLA.TO vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OLA.TO
Ранг доходности на риск OLA.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLA.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLA.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLA.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLA.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLA.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OLA.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orla Mining Ltd. (OLA.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OLA.TO^TNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.00
0.27

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
0.51

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.06

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.00

0.36

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.00

0.73

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OLA.TO vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OLA.TO на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLA.TO и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OLA.TO^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

0.27

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.82

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.23

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.05

+0.11

Просадки

Сравнение просадок OLA.TO и ^TNX

Максимальная просадка OLA.TO за все время составила -97.30%, что больше максимальной просадки ^TNX в -83.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLA.TO и ^TNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OLA.TO^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.30%

-83.97%

-13.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.56%

-12.47%

-35.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.56%

-28.10%

-19.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.00%

-28.10%

-23.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.61%

-83.93%

+27.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.02%

-9.63%

-37.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.42%

-32.51%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.33%

6.24%

+14.09%

Волатильность

Сравнение волатильности OLA.TO и ^TNX

Orla Mining Ltd. (OLA.TO) имеет более высокую волатильность в 23.10% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что OLA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OLA.TO^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.10%

5.21%

+17.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.10%

11.59%

+40.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.52%

17.01%

+56.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.29%

33.36%

+24.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.04%

48.25%

+25.79%

Часто задаваемые вопросы

OLA.TO and ^TNX have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OLA.TO и ^TNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор