PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OLA.TO с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение OLA.TO с ^TNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Orla Mining Ltd. (OLA.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

Доходность

Сравнение доходности OLA.TO и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Orla Mining Ltd. (OLA.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OLA.TO и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OLA.TO
Orla Mining Ltd.		25.86%131.91%84.26%-21.17%13.46%-29.59%243.00%90.48%-41.01%42.40%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		5.06%-13.14%28.45%-2.53%174.83%63.40%-53.02%-32.07%21.16%-7.94%
Разные валюты инструментов

OLA.TO торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, OLA.TO показывает доходность 25.86%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью 5.06%. За последние 10 лет акции OLA.TO превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 65.58% против 9.92% соответственно.

OLA.TO

1 день
3.76%
1 месяц
-21.77%
С начала года
25.86%
6 месяцев
59.69%
1 год
74.83%
3 года*
53.61%
5 лет*
37.43%
10 лет*
65.58%

^TNX

1 день
0.05%
1 месяц
8.43%
С начала года
5.06%
6 месяцев
4.89%
1 год
0.97%
3 года*
8.32%
5 лет*
23.30%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Orla Mining Ltd.

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с OLA.TO:
OLA.TO с CYL.AXOLA.TO с PMPIXOLA.TO с TLTOLA.TO с SMHOLA.TO с FKRCXOLA.TO с GOLDXOLA.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

OLA.TO vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OLA.TO
Ранг доходности на риск OLA.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLA.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLA.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLA.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLA.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLA.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OLA.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orla Mining Ltd. (OLA.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OLA.TO^TNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.05

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

0.21

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.02

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

-0.12

+2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

-0.20

+5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OLA.TO vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OLA.TO на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLA.TO и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OLA.TO^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.05

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.69

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.21

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.07

0.00

Корреляция

Корреляция между OLA.TO и ^TNX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок OLA.TO и ^TNX

Максимальная просадка OLA.TO за все время составила -69.09%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -84.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLA.TO и ^TNX.

Загрузка...

Показатели просадок

OLA.TO^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.09%

-93.78%

+24.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.78%

-13.99%

-23.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.00%

-31.74%

-20.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.61%

-84.57%

+27.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.77%

-46.17%

+24.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.71%

-51.38%

+28.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.99%

8.39%

+6.60%

Волатильность

Сравнение волатильности OLA.TO и ^TNX

Orla Mining Ltd. (OLA.TO) имеет более высокую волатильность в 22.02% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что OLA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OLA.TO^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.02%

6.30%

+15.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.43%

11.34%

+45.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.58%

19.20%

+55.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.90%

33.89%

+24.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.07%

48.45%

+26.62%