Сравнение OLA.TO с PMPIX
OLA.TO (Orla Mining Ltd.) is a stock, while PMPIX (ProFunds Precious Metals UltraSector Fund) is Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, OLA.TO returned 56.37%/yr vs 13.87%/yr for PMPIX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OLA.TO и PMPIX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
OLA.TO торгуется в CAD, в то время как PMPIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PMPIX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, OLA.TO показывает доходность -14.76%, что значительно ниже, чем у PMPIX с доходностью -2.19%. За последние 10 лет акции OLA.TO превзошли акции PMPIX по среднегодовой доходности: 56.37% против 13.87% соответственно.
OLA.TO
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -14.25%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -18.17%
- 1 год
- 0.04%
- 3 года*
- 36.33%
- 5 лет*
- 24.08%
- 10 лет*
- 56.37%
PMPIX
- 1 день
- -4.67%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 4.17%
- 1 год
- 96.91%
- 3 года*
- 54.53%
- 5 лет*
- 20.70%
- 10 лет*
- 13.87%
Сравнение доходности по годам OLA.TO и PMPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLA.TO Orla Mining Ltd. | -14.76% | 131.91% | 84.26% | -21.17% | 13.46% | -29.59% | 243.00% | 90.48% | -41.01% | 42.40% |
PMPIX ProFunds Precious Metals UltraSector Fund | -2.19% | 256.38% | 14.40% | -3.94% | -14.80% | -15.48% | 26.10% | 64.48% | -14.41% | -0.24% |
Correlation
The correlation between OLA.TO and PMPIX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2010 г. | 0.33 |
Over the past year, OLA.TO and PMPIX have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OLA.TO vs. PMPIX — Ранг доходности на риск
OLA.TO
PMPIX
Сравнение OLA.TO c PMPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orla Mining Ltd. (OLA.TO) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OLA.TO | PMPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.27 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.00 | 5.82 | -5.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OLA.TO | PMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 1.50 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.41 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.28 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.07 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок OLA.TO и PMPIX
Максимальная просадка OLA.TO за все время составила -97.30%, что больше максимальной просадки PMPIX в -89.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLA.TO и PMPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OLA.TO | PMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.30% | -89.81% | -7.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.56% | -41.31% | -6.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.56% | -41.31% | -6.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.00% | -57.58% | +5.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.61% | -65.76% | +9.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.02% | -36.58% | -10.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.42% | -59.68% | +30.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.33% | 16.87% | +3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLA.TO и PMPIX
Orla Mining Ltd. (OLA.TO) имеет более высокую волатильность в 23.10% по сравнению с ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) с волатильностью 21.83%. Это указывает на то, что OLA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OLA.TO | PMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.10% | 21.83% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.10% | 53.59% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.52% | 65.59% | +7.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.29% | 50.48% | +7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.04% | 50.38% | +23.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLA.TO и PMPIX
Дивидендная доходность OLA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности PMPIX в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
OLA.TO Orla Mining Ltd. | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PMPIX ProFunds Precious Metals UltraSector Fund | 0.45% | 0.43% | 1.89% | 1.31% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OLA.TO and PMPIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для OLA.TO и PMPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор