PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OLA.TO с PMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OLA.TO с PMPIX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

OLA.TO (Orla Mining Ltd.) is a stock, while PMPIX (ProFunds Precious Metals UltraSector Fund) is Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 5 years, OLA.TO returned 20.79%/yr vs 17.86%/yr for PMPIX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности OLA.TO и PMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Orla Mining Ltd. (OLA.TO) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

OLA.TO торгуется в CAD, в то время как PMPIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PMPIX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, OLA.TO показывает доходность -33.98%, что значительно ниже, чем у PMPIX с доходностью -26.85%.

OLA.TO

1 день
0.58%
1 месяц
-16.66%
6 месяцев
-42.27%
С начала года
-33.98%
1 год
-22.62%
3 года*
26.57%
5 лет*
20.79%
10 лет*
—
Всё время*
26.25%

PMPIX

1 день
-0.63%
1 месяц
-22.48%
6 месяцев
-41.19%
С начала года
-26.85%
1 год
51.17%
3 года*
39.63%
5 лет*
17.86%
10 лет*
8.05%
Всё время*
-0.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OLA.TO и PMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OLA.TO
Orla Mining Ltd.		-33.98%131.91%84.26%-21.17%13.46%-29.59%243.00%90.48%-41.01%31.85%
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		-26.85%256.46%14.27%-4.12%-15.43%-14.75%25.22%65.86%-14.47%-21.97%

Correlation

The correlation between OLA.TO and PMPIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2017 г.

0.53

Over the past year, OLA.TO and PMPIX have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.53, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Orla Mining Ltd.

ProFunds Precious Metals UltraSector Fund

Часто сравнивают с OLA.TO:
OLA.TO с CYL.AXOLA.TO с FKRCXOLA.TO с TLTOLA.TO с GOLDXOLA.TO с SMHOLA.TO с ^TNXOLA.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с PMPIX:
PMPIX с MEGIXPMPIX с FSELXPMPIX с GDXPMPIX с VTVPMPIX с EKWAXPMPIX с VOOPMPIX с ALAFX

Доходность на риск

OLA.TO vs. PMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OLA.TO
Ранг доходности на риск OLA.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLA.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLA.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLA.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLA.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLA.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
PMPIX
Ранг доходности на риск PMPIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMPIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMPIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMPIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMPIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMPIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OLA.TO c PMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orla Mining Ltd. (OLA.TO) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OLA.TOPMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
0.73

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
1.29

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.17

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

0.97

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

2.22

-3.06

OLA.TO vs. PMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OLA.TO на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа PMPIX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLA.TO и PMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OLA.TO и PMPIX

Максимальная просадка OLA.TO за все время составила -59.20%, что меньше максимальной просадки PMPIX в -92.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLA.TO и PMPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OLA.TOPMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.20%

-92.41%

+33.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.20%

-52.80%

-6.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.20%

-52.80%

-6.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.20%

-58.07%

-1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.97%

-52.80%

-6.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.63%

-60.19%

+38.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.04%

23.01%

+4.03%

Волатильность

Сравнение волатильности OLA.TO и PMPIX

Текущая волатильность для Orla Mining Ltd. (OLA.TO) составляет 13.48%, в то время как у ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) волатильность равна 15.63%. Это указывает на то, что OLA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OLA.TOPMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.48%

15.63%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.60%

57.89%

-5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.50%

70.25%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.10%

54.14%

+3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.67%

53.23%

+3.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLA.TO и PMPIX

Дивидендная доходность OLA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности PMPIX в 0.61%

ПозицияTTM2025202420232022
OLA.TO
Orla Mining Ltd.		0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		0.61%0.43%1.89%1.31%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OLA.TO and PMPIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OLA.TO и PMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор