Сравнение OLA.TO с TLT

С начала года, OLA.TO показывает доходность 26.63%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 1.91%. За последние 10 лет акции OLA.TO превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 78.70% против -1.15% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orla Mining Ltd. (OLA.TO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OLA.TO на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLA.TO и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

OLA.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%.

Максимальная просадка OLA.TO за все время составила -97.30%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLA.TO и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Orla Mining Ltd. (OLA.TO) имеет более высокую волатильность в 12.73% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что OLA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.