PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OKTA с MELI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OKTA с MELI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

OKTA (Okta, Inc.) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. OKTA operates in Software - Infrastructure (Technology), while MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, OKTA returned -12.47%/yr vs 2.68%/yr for MELI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OKTA и MELI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Okta, Inc. (OKTA) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OKTA показывает доходность 34.49%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -21.08%.

OKTA

1 день
-1.03%
1 месяц
43.48%
С начала года
34.49%
6 месяцев
28.95%
1 год
19.30%
3 года*
15.20%
5 лет*
-12.47%
10 лет*
—

MELI

1 день
-1.27%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-21.08%
6 месяцев
-21.15%
1 год
-32.98%
3 года*
9.54%
5 лет*
2.68%
10 лет*
28.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OKTA и MELI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OKTA
Okta, Inc.		34.49%9.73%-12.96%32.49%-69.52%-11.83%120.39%80.83%149.12%7.83%
MELI
MercadoLibre, Inc.		-21.08%18.46%8.20%85.71%-37.24%-19.51%192.90%95.30%-6.93%44.76%

Correlation

The correlation between OKTA and MELI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2017 г.

0.45

The correlation between OKTA and MELI shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OKTA:

$20.66B

MELI:

$80.59B

EPS

OKTA:

$0.96

MELI:

$37.87

Коэффициент P/E

OKTA:

120.69

MELI:

41.97

Коэффициент PEG

OKTA:

0.18

MELI:

0.25

Коэффициент P/S

OKTA:

9.36

MELI:

2.63

Коэффициент P/B

OKTA:

3.00K

MELI:

11.07

Общая выручка (12 мес.)

OKTA:

$2.23B

MELI:

$30.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

OKTA:

$1.73B

MELI:

$13.95B

EBITDA (12 мес.)

OKTA:

$235.06M

MELI:

$3.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Okta, Inc.

MercadoLibre, Inc.

Часто сравнивают с OKTA:
OKTA с FTNTOKTA с CRWDOKTA с MDBOKTA с TEAMOKTA с SPYOKTA с NVDAOKTA с QQQ
Часто сравнивают с MELI:
MELI с AMZNMELI с CPNGMELI с VOOMELI с DISMELI с QQQMELI с PDDMELI с LLY

Доходность на риск

OKTA vs. MELI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OKTA
Ранг доходности на риск OKTA: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OKTA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OKTA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OKTA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OKTA: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OKTA: 5555
Ранг коэф-та Мартина
MELI
Ранг доходности на риск MELI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MELI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OKTA c MELI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Okta, Inc. (OKTA) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OKTAMELIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
-0.84

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
-1.03

+1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.86

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

-0.81

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.02

-1.42

+2.44

OKTA vs. MELI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OKTA на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа MELI равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OKTA и MELI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OKTA и MELI

Максимальная просадка OKTA за все время составила -84.57%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKTA и MELI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OKTAMELIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-89.49%

+4.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.75%

-40.82%

+3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.57%

-40.82%

-9.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.43%

-68.64%

-14.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.14%

-39.18%

-20.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.27%

-23.58%

-14.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.82%

23.24%

-7.42%

Волатильность

Сравнение волатильности OKTA и MELI

Okta, Inc. (OKTA) имеет более высокую волатильность в 32.92% по сравнению с MercadoLibre, Inc. (MELI) с волатильностью 9.96%. Это указывает на то, что OKTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OKTAMELIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.92%

9.96%

+22.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.12%

29.79%

+18.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.65%

39.48%

+15.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.50%

49.65%

+7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.99%

48.88%

+5.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OKTA и MELI

Ни OKTA, ни MELI не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MELI
MercadoLibre, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%
OKTA
Okta, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OKTA и MELI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Okta, Inc. и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
765.00K
7.72B
(OKTA) Общая выручка
(MELI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OKTA и MELI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Okta, Inc. и MercadoLibre, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
77.8%
50.1%
Активы портфеля
OKTA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила о валовой прибыли в 595.00K при выручке в 765.00K, что соответствует валовой рентабельности в 77.8%.

MELI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.

OKTA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.00K при выручке в 765.00K, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.

MELI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

OKTA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила о чистой прибыли в 74.00K при выручке в 765.00K, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.

MELI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

Часто задаваемые вопросы

OKTA and MELI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OKTA has higher volatility (32.92%) compared to MELI (9.96%). In terms of maximum drawdown, OKTA dropped -84.57% vs MELI's -89.49%.

OKTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OKTA и MELI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор