Сравнение OKLS с SVIX
OKLS (Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - OKLS is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. OKLS is actively managed, while SVIX is passively managed. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. OKLS charges 1.31%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности OKLS и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLS показывает доходность -57.45%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью -7.14%.
OKLS
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- 50.03%
- С начала года
- -57.45%
- 6 месяцев
- -51.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 3.40%
- С начала года
- -7.14%
- 6 месяцев
- -5.58%
- 1 год
- 46.10%
- 3 года*
- -6.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OKLS и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OKLS Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF | -57.45% | 12.18% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | -7.14% | 25.94% |
Correlation
The correlation between OKLS and SVIX is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | -0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLS vs. SVIX — Ранг доходности на риск
OKLS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SVIX
Сравнение OKLS c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF (OKLS) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLS | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLS и SVIX
Максимальная просадка OKLS за все время составила -81.03%, примерно равная максимальной просадке SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLS и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLS | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.03% | -79.30% | -1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.31% | -55.65% | -9.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.29% | -31.94% | -10.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLS и SVIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLS | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 43.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 195.27% | 55.02% | +140.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 195.27% | 66.17% | +129.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 195.27% | 66.17% | +129.10% |
Сравнение комиссий OKLS и SVIX
OKLS берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLS и SVIX
Ни OKLS, ни SVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OKLS and SVIX have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OKLS is cheaper at 1.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OKLS is cheaper with a 1.31% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
OKLS and SVIX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
OKLS is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. They also come from different issuers: Defiance and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.31% for OKLS and 1.47% for SVIX.
Подберите оптимальное распределение для OKLS и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор