Сравнение OKLS с SVIX
OKLS (Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - OKLS is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. OKLS is actively managed, while SVIX is passively managed. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. OKLS charges 1.31%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности OKLS и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLS показывает доходность -43.29%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью 1.07%.
OKLS
- 1 день
- 17.93%
- 1 месяц
- 68.77%
- 6 месяцев
- 8.95%
- С начала года
- -43.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 0.74%
- С начала года
- 1.07%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- -5.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OKLS и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OKLS Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF | -43.29% | 12.18% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 1.07% | 25.94% |
Correlation
The correlation between OKLS and SVIX is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | -0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLS vs. SVIX — Ранг доходности на риск
OKLS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SVIX
Сравнение OKLS c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF (OKLS) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLS | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLS и SVIX
Максимальная просадка OKLS за все время составила -81.03%, примерно равная максимальной просадке SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLS и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLS | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.03% | -79.30% | -1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.76% | -51.72% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.11% | -32.18% | -11.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLS и SVIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLS | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 43.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 190.82% | 55.42% | +135.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 190.82% | 65.88% | +124.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 190.82% | 65.88% | +124.94% |
Сравнение комиссий OKLS и SVIX
OKLS берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLS и SVIX
Ни OKLS, ни SVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OKLS and SVIX have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OKLS is cheaper at 1.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OKLS is cheaper with a 1.31% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
OKLS and SVIX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
OKLS is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. They also come from different issuers: Defiance and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.31% for OKLS and 1.47% for SVIX.
Подберите оптимальное распределение для OKLS и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор