PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OKLS с IWMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности OKLS и IWMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF (OKLS) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OKLS показывает доходность -57.45%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью 15.42%.


OKLS

1 день
3.84%
1 месяц
50.03%
С начала года
-57.45%
6 месяцев
-51.50%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IWMY

1 день
-0.56%
1 месяц
2.07%
С начала года
15.42%
6 месяцев
13.51%
1 год
22.17%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OKLS и IWMY


Correlation

The correlation between OKLS and IWMY is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г.

-0.66

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Доходность на риск

OKLS vs. IWMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OKLS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


IWMY
Ранг доходности на риск IWMY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMY: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OKLS c IWMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF (OKLS) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


OKLSIWMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.28

OKLS vs. IWMY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OKLS и IWMY

Максимальная просадка OKLS за все время составила -81.03%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLS и IWMY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


OKLSIWMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.03%

-18.72%

-62.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.31%

-0.56%

-64.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.29%

-2.93%

-39.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности OKLS и IWMY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


OKLSIWMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

195.27%

16.35%

+178.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

195.27%

15.92%

+179.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

195.27%

15.92%

+179.35%

Сравнение комиссий OKLS и IWMY

OKLS берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии IWMY в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OKLS и IWMY

OKLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 43.18%.


ПозицияTTM202520242023
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF
43.18%63.33%107.92%11.34%
OKLS
Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


OKLS and IWMY have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWMY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWMY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.31% for OKLS.

IWMY has the higher dividend yield at 43.18%, compared with 0.00% for OKLS.

OKLS is categorized as Inverse Equities, while IWMY is Options Trading. Their fees differ too: 1.31% for OKLS and 0.99% for IWMY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OKLS и IWMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор