PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OKLO с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OKLO с HDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OKLO (Oklo Inc.) is a stock, while HDV (iShares Core High Dividend ETF) is Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Over the past 3 years, OKLO returned 82.80%/yr vs 14.94%/yr for HDV. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OKLO и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oklo Inc. (OKLO) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OKLO показывает доходность -9.13%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 12.69%.

OKLO

1 день
-11.24%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-9.13%
6 месяцев
-32.49%
1 год
31.02%
3 года*
82.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

HDV

1 день
0.37%
1 месяц
0.29%
С начала года
12.69%
6 месяцев
12.16%
1 год
20.35%
3 года*
14.94%
5 лет*
10.32%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OKLO и HDV

2026 (YTD)20252024202320222021
OKLO
Oklo Inc.		-9.13%238.01%101.04%6.45%0.71%-1.30%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		12.69%11.90%14.16%1.72%7.05%6.82%

Correlation

The correlation between OKLO and HDV is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2021 г.

0.04

The correlation between OKLO and HDV shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oklo Inc.

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с OKLO:
OKLO с SMROKLO с NNEOKLO с CEGOKLO с VSTOKLO с NLROKLO с BWXTOKLO с PLTR
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

OKLO vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OKLO
Ранг доходности на риск OKLO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OKLO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OKLO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OKLO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OKLO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OKLO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OKLO c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OKLOHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
2.10

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
3.11

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.36

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

3.95

-3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.70

11.02

-10.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OKLO vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OKLO на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OKLO и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OKLOHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

2.10

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.72

-0.18

Просадки

Сравнение просадок OKLO и HDV

Максимальная просадка OKLO за все время составила -73.83%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OKLOHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.83%

-37.04%

-36.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.83%

-5.18%

-68.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.83%

-10.49%

-63.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.55%

-2.54%

-60.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.87%

-3.09%

-14.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.42%

1.85%

+42.57%

Волатильность

Сравнение волатильности OKLO и HDV

Oklo Inc. (OKLO) имеет более высокую волатильность в 32.21% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что OKLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OKLOHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.21%

3.19%

+29.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.40%

7.56%

+62.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

105.73%

9.73%

+96.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.89%

12.82%

+73.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.89%

15.73%

+70.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OKLO и HDV

OKLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.91%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
OKLO
Oklo Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OKLO and HDV have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OKLO has higher volatility (32.21%) compared to HDV (3.19%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -73.83% vs HDV's -37.04%.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OKLO и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор