PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OKLO с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OKLO с HDV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OKLO (Oklo Inc.) is a stock, while HDV (iShares Core High Dividend ETF) is Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Over the past 5 years, OKLO returned 33.13%/yr vs 11.92%/yr for HDV. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OKLO и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oklo Inc. (OKLO) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OKLO показывает доходность -41.89%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 18.49%.

OKLO

1 день
-8.73%
1 месяц
-27.42%
6 месяцев
-54.40%
С начала года
-41.89%
1 год
-35.22%
3 года*
59.12%
5 лет*
33.13%
10 лет*
—

HDV

1 день
2.57%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
13.53%
С начала года
18.49%
1 год
23.14%
3 года*
16.44%
5 лет*
11.92%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OKLO и HDV

2026 (YTD)20252024202320222021
OKLO
Oklo Inc.		-41.89%238.01%101.04%6.45%0.71%-1.50%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		18.49%11.90%14.16%1.72%7.05%6.34%

Correlation

The correlation between OKLO and HDV is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г.

0.02

The correlation between OKLO and HDV shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oklo Inc.

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с OKLO:
OKLO с SMROKLO с NNEOKLO с CEGOKLO с VSTOKLO с NLROKLO с BWXTOKLO с PLTR
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

OKLO vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OKLO
Ранг доходности на риск OKLO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OKLO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OKLO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OKLO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OKLO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OKLO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OKLO c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OKLOHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
2.17

-2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
3.28

-3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.38

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

4.49

-4.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

12.27

-12.97

OKLO vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OKLO на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OKLO и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OKLO и HDV

Максимальная просадка OKLO за все время составила -76.05%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OKLOHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.05%

-37.04%

-39.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.05%

-5.18%

-70.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.05%

-10.49%

-65.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.05%

-15.42%

-60.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.05%

0.00%

-76.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.04%

-3.07%

-15.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.03%

1.89%

+48.14%

Волатильность

Сравнение волатильности OKLO и HDV

Oklo Inc. (OKLO) имеет более высокую волатильность в 18.31% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что OKLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OKLOHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.31%

5.12%

+13.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.70%

8.63%

+57.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

101.12%

10.72%

+90.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.85%

12.95%

+72.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.62%

15.77%

+69.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OKLO и HDV

OKLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		3.11%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
OKLO
Oklo Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OKLO and HDV have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OKLO has higher volatility (18.31%) compared to HDV (5.12%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -76.05% vs HDV's -37.04%.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OKLO и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор