Сравнение OKLL с UCO
OKLL (Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - OKLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while UCO is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%). OKLL is actively managed, while UCO is passively managed. Over the past year, OKLL returned -88.33% vs 65.96% for UCO. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. OKLL charges 1.31%/yr vs 0.95%/yr for UCO.
Доходность
Сравнение доходности OKLL и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLL показывает доходность -82.11%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 102.64%.
OKLL
- 1 день
- -17.58%
- 1 месяц
- -50.58%
- 6 месяцев
- -88.47%
- С начала года
- -82.11%
- 1 год
- -88.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCO
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 4.71%
- 6 месяцев
- 94.00%
- С начала года
- 102.64%
- 1 год
- 65.96%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 15.58%
- 10 лет*
- 22.14%
Сравнение доходности по годам OKLL и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | -82.11% | -25.10% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 102.64% | -21.91% |
Correlation
The correlation between OKLL and UCO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLL vs. UCO — Ранг доходности на риск
OKLL
UCO
Сравнение OKLL c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLL | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.21 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.72 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 3.64 | -4.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLL и UCO
Максимальная просадка OKLL за все время составила -97.84%, примерно равная максимальной просадке UCO в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLL и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLL | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.84% | -99.86% | +2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.84% | -38.55% | -59.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.84% | -84.28% | -13.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.47% | -82.12% | +17.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.16% | 18.17% | +56.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLL и UCO
Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) имеет более высокую волатильность в 37.08% по сравнению с ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) с волатильностью 20.00%. Это указывает на то, что OKLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLL | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.08% | 20.00% | +17.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 131.26% | 49.91% | +81.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 201.83% | 58.20% | +143.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 199.43% | 60.43% | +139.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 199.43% | 317.63% | -118.20% |
Сравнение комиссий OKLL и UCO
OKLL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии UCO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLL и UCO
Ни OKLL, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OKLL and UCO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLL has higher volatility (37.08%) compared to UCO (20.00%). In terms of maximum drawdown, OKLL dropped -97.84% vs UCO's -99.86%.
On 1-year performance, UCO leads with 65.96% vs -88.33% for OKLL. On fees, UCO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UCO has been the lower-risk option at 20.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UCO has performed better with a 65.96% return vs -88.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UCO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for OKLL.
OKLL and UCO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
OKLL is categorized as Leveraged Equities, while UCO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Defiance and ProShares. Their fees differ too: 1.31% for OKLL and 0.95% for UCO.
UCO currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLL и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор