PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OKLL с UCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности OKLL и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OKLL показывает доходность -51.28%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 139.34%.


OKLL

1 день
0.00%
1 месяц
-19.43%
С начала года
-51.28%
6 месяцев
-81.57%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

UCO

1 день
-3.93%
1 месяц
-5.57%
С начала года
139.34%
6 месяцев
124.58%
1 год
115.57%
3 года*
24.38%
5 лет*
21.18%
10 лет*
-11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OKLL и UCO


2026 (YTD)2025
OKLL
Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF
-51.28%-30.34%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
139.34%-14.85%

Correlation

The correlation between OKLL and UCO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

-0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Доходность на риск

OKLL vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OKLL

UCO
Ранг доходности на риск UCO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OKLL c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

OKLL vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OKLLUCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

-0.34

+0.01

Просадки

Сравнение просадок OKLL и UCO

Максимальная просадка OKLL за все время составила -96.29%, примерно равная максимальной просадке UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLL и UCO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


OKLLUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.29%

-99.95%

+3.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.11%

-99.26%

+5.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.99%

-85.49%

+24.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.34%

Волатильность

Сравнение волатильности OKLL и UCO


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


OKLLUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

204.89%

57.26%

+147.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

204.89%

59.81%

+145.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

204.89%

71.35%

+133.54%

Сравнение комиссий OKLL и UCO

OKLL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии UCO в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OKLL и UCO

Ни OKLL, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


OKLL and UCO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UCO is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UCO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for OKLL.

OKLL and UCO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

OKLL is categorized as Leveraged Equities, while UCO is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Defiance and ProShares. Their fees differ too: 1.31% for OKLL and 0.95% for UCO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OKLL и UCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор