Сравнение OKLL с TYD
OKLL (Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF) and TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) are both exchange-traded funds - OKLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while TYD is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. OKLL is actively managed, while TYD is passively managed. Over the past year, OKLL returned -88.33% vs -1.23% for TYD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. OKLL charges 1.31%/yr vs 1.09%/yr for TYD.
Доходность
Сравнение доходности OKLL и TYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLL показывает доходность -82.11%, что значительно ниже, чем у TYD с доходностью -7.44%.
OKLL
- 1 день
- -17.58%
- 1 месяц
- -50.58%
- 6 месяцев
- -88.47%
- С начала года
- -82.11%
- 1 год
- -88.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TYD
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -2.72%
- 6 месяцев
- -7.62%
- С начала года
- -7.44%
- 1 год
- -1.23%
- 3 года*
- -4.61%
- 5 лет*
- -14.13%
- 10 лет*
- -5.35%
Сравнение доходности по годам OKLL и TYD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | -82.11% | -25.10% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -7.44% | 4.46% |
Correlation
The correlation between OKLL and TYD is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLL vs. TYD — Ранг доходности на риск
OKLL
TYD
Сравнение OKLL c TYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLL | TYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.00 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.09 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -0.20 | -0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLL и TYD
Максимальная просадка OKLL за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLL и TYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLL | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.84% | -64.28% | -33.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.84% | -13.54% | -84.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -59.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.84% | -59.77% | -38.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.47% | -22.19% | -42.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.16% | 6.09% | +69.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLL и TYD
Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) имеет более высокую волатильность в 37.08% по сравнению с Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что OKLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLL | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.08% | 4.31% | +32.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 131.26% | 10.33% | +120.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 201.83% | 13.79% | +188.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 199.43% | 22.96% | +176.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 199.43% | 20.20% | +179.23% |
Сравнение комиссий OKLL и TYD
OKLL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии TYD в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLL и TYD
OKLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.33% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
OKLL and TYD have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLL has higher volatility (37.08%) compared to TYD (4.31%). In terms of maximum drawdown, OKLL dropped -97.84% vs TYD's -64.28%.
On 1-year performance, TYD leads with -1.23% vs -88.33% for OKLL. On fees, TYD is cheaper at 1.09% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TYD has performed better with a -1.23% return vs -88.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TYD is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.31% for OKLL.
TYD has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 0.00% for OKLL.
OKLL is categorized as Leveraged Equities, while TYD is Leveraged Bonds. They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.31% for OKLL and 1.09% for TYD.
TYD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLL и TYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор