Сравнение OKLL с PST
OKLL (Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF) and PST (ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury) are both exchange-traded funds - OKLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while PST is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. OKLL is actively managed, while PST is passively managed. Over the past year, OKLL returned -88.33% vs 2.19% for PST. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. OKLL charges 1.31%/yr vs 0.95%/yr for PST.
Доходность
Сравнение доходности OKLL и PST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLL показывает доходность -82.11%, что значительно ниже, чем у PST с доходностью 5.55%.
OKLL
- 1 день
- -17.58%
- 1 месяц
- -50.58%
- 6 месяцев
- -88.47%
- С начала года
- -82.11%
- 1 год
- -88.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PST
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.80%
- 6 месяцев
- 5.80%
- С начала года
- 5.55%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 2.82%
Сравнение доходности по годам OKLL и PST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | -82.11% | -25.10% |
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 5.55% | -1.56% |
Correlation
The correlation between OKLL and PST is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLL vs. PST — Ранг доходности на риск
OKLL
PST
Сравнение OKLL c PST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLL | PST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.05 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 0.34 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 0.63 | -1.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLL и PST
Максимальная просадка OKLL за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки PST в -79.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLL и PST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLL | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.84% | -79.25% | -18.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.84% | -6.40% | -91.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.84% | -63.79% | -34.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.47% | -61.49% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.16% | 3.51% | +71.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLL и PST
Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) имеет более высокую волатильность в 37.08% по сравнению с ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что OKLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLL | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.08% | 2.75% | +34.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 131.26% | 7.18% | +124.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 201.83% | 9.40% | +192.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 199.43% | 15.58% | +183.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 199.43% | 13.28% | +186.15% |
Сравнение комиссий OKLL и PST
OKLL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии PST в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLL и PST
OKLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 2.84% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
OKLL and PST have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLL has higher volatility (37.08%) compared to PST (2.75%). In terms of maximum drawdown, OKLL dropped -97.84% vs PST's -79.25%.
On 1-year performance, PST leads with 2.19% vs -88.33% for OKLL. On fees, PST is cheaper at 0.95% per year. On volatility, PST has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PST has performed better with a 2.19% return vs -88.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PST is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for OKLL.
PST has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.00% for OKLL.
OKLL is categorized as Leveraged Equities, while PST is Inverse Bonds. They also come from different issuers: Defiance and ProShares. Their fees differ too: 1.31% for OKLL and 0.95% for PST.
PST currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLL и PST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор