Сравнение OKLL с MSTX
OKLL (Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF) and MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) are both Leveraged Equities funds from Defiance. Both are actively managed. Over the past year, OKLL returned -73.38% vs -96.70% for MSTX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. OKLL charges 1.31%/yr vs 1.29%/yr for MSTX.
Доходность
Сравнение доходности OKLL и MSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLL показывает доходность -64.46%, что значительно выше, чем у MSTX с доходностью -71.19%.
OKLL
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -30.54%
- С начала года
- -64.46%
- 6 месяцев
- -73.01%
- 1 год
- -73.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTX
- 1 день
- -10.71%
- 1 месяц
- -61.25%
- С начала года
- -71.19%
- 6 месяцев
- -73.53%
- 1 год
- -96.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OKLL и MSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | -64.46% | -25.10% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -71.19% | -88.55% |
Correlation
The correlation between OKLL and MSTX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLL vs. MSTX — Ранг доходности на риск
OKLL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSTX
Сравнение OKLL c MSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLL | MSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.76 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLL и MSTX
Максимальная просадка OKLL за все время составила -96.29%, примерно равная максимальной просадке MSTX в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLL и MSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLL | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.29% | -99.11% | +2.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.29% | -97.76% | +1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.70% | -99.11% | +3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.40% | -70.60% | +8.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 78.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLL и MSTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLL | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 44.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 114.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 202.78% | 143.60% | +59.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 202.78% | 167.05% | +35.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 202.78% | 167.05% | +35.73% |
Сравнение комиссий OKLL и MSTX
OKLL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии MSTX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLL и MSTX
Ни OKLL, ни MSTX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OKLL and MSTX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, OKLL leads with -73.38% vs -96.70% for MSTX. On fees, MSTX is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OKLL has performed better with a -73.38% return vs -96.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTX is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.31% for OKLL.
OKLL and MSTX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 1.31% for OKLL and 1.29% for MSTX.
Подберите оптимальное распределение для OKLL и MSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор