Сравнение OKLL с GUSH
OKLL (Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds. OKLL is actively managed, while GUSH is passively managed. Over the past year, OKLL returned -88.33% vs 57.75% for GUSH. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. OKLL charges 1.31%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.
Доходность
Сравнение доходности OKLL и GUSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLL показывает доходность -82.11%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 63.46%.
OKLL
- 1 день
- -17.58%
- 1 месяц
- -50.58%
- 6 месяцев
- -88.47%
- С начала года
- -82.11%
- 1 год
- -88.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GUSH
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 12.19%
- 6 месяцев
- 54.37%
- С начала года
- 63.46%
- 1 год
- 57.75%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 17.69%
- 10 лет*
- -36.14%
Сравнение доходности по годам OKLL и GUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | -82.11% | -25.10% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 63.46% | -7.50% |
Correlation
The correlation between OKLL and GUSH is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLL vs. GUSH — Ранг доходности на риск
OKLL
GUSH
Сравнение OKLL c GUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLL | GUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.19 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.60 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 3.69 | -4.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLL и GUSH
Максимальная просадка OKLL за все время составила -97.84%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLL и GUSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLL | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.84% | -99.98% | +2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.84% | -36.18% | -61.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -63.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.84% | -99.80% | +1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.47% | -92.96% | +28.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.16% | 15.71% | +59.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLL и GUSH
Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) имеет более высокую волатильность в 37.08% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 13.14%. Это указывает на то, что OKLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLL | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.08% | 13.14% | +23.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 131.26% | 44.29% | +86.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 201.83% | 56.34% | +145.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 199.43% | 67.75% | +131.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 199.43% | 92.95% | +106.48% |
Сравнение комиссий OKLL и GUSH
OKLL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии GUSH в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLL и GUSH
OKLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.33% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OKLL and GUSH have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLL has higher volatility (37.08%) compared to GUSH (13.14%). In terms of maximum drawdown, OKLL dropped -97.84% vs GUSH's -99.98%.
On 1-year performance, GUSH leads with 57.75% vs -88.33% for OKLL. On fees, GUSH is cheaper at 1.17% per year. On volatility, GUSH has been the lower-risk option at 13.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GUSH has performed better with a 57.75% return vs -88.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GUSH is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.31% for OKLL.
GUSH has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.00% for OKLL.
They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.31% for OKLL and 1.17% for GUSH.
GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLL и GUSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор