Сравнение OKLL с GUSH
OKLL (Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds. OKLL is actively managed, while GUSH is passively managed. Over the past year, OKLL returned -73.38% vs 31.85% for GUSH. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. OKLL charges 1.31%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.
Доходность
Сравнение доходности OKLL и GUSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLL показывает доходность -64.46%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 42.54%.
OKLL
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -30.54%
- С начала года
- -64.46%
- 6 месяцев
- -73.01%
- 1 год
- -73.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GUSH
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -19.15%
- С начала года
- 42.54%
- 6 месяцев
- 41.51%
- 1 год
- 31.85%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- -37.01%
Сравнение доходности по годам OKLL и GUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | -64.46% | -25.10% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 42.54% | -7.50% |
Correlation
The correlation between OKLL and GUSH is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLL vs. GUSH — Ранг доходности на риск
OKLL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GUSH
Сравнение OKLL c GUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLL | GUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLL и GUSH
Максимальная просадка OKLL за все время составила -96.29%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLL и GUSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLL | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.29% | -99.98% | +3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.29% | -36.18% | -60.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -63.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.70% | -99.83% | +4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.40% | -92.92% | +30.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLL и GUSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLL | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 44.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 202.78% | 56.58% | +146.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 202.78% | 68.20% | +134.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 202.78% | 93.43% | +109.35% |
Сравнение комиссий OKLL и GUSH
OKLL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии GUSH в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLL и GUSH
OKLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.75% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OKLL and GUSH have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, GUSH leads with 31.85% vs -73.38% for OKLL. On fees, GUSH is cheaper at 1.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GUSH has performed better with a 31.85% return vs -73.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GUSH is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.31% for OKLL.
GUSH has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.00% for OKLL.
They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.31% for OKLL and 1.17% for GUSH.
Подберите оптимальное распределение для OKLL и GUSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор