Сравнение OKLL с ENFR
OKLL (Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - OKLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while ENFR is a Infrastructure Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. OKLL is actively managed, while ENFR is passively managed. Over the past year, OKLL returned -92.70% vs 25.93% for ENFR. Their -0.10 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. OKLL charges 1.31%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.
Доходность
Сравнение доходности OKLL и ENFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLL показывает доходность -82.11%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 25.09%.
OKLL
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -37.24%
- 6 месяцев
- -77.44%
- С начала года
- -82.11%
- 1 год
- -92.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -83.53%
ENFR
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- 14.82%
- С начала года
- 25.09%
- 1 год
- 25.93%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 21.52%
- 10 лет*
- 11.52%
- Всё время*
- 8.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.57M | $4.08M | $3.12M | |
| $31.92M | $35.81M | $83.13M |
Сравнение доходности по годам OKLL и ENFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | -82.11% | -25.10% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 25.09% | 2.27% |
Correlation
The correlation between OKLL and ENFR is -0.15, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLL vs. ENFR — Ранг доходности на риск
OKLL
ENFR
Сравнение OKLL c ENFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLL | ENFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.29 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 3.01 | -3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 7.35 | -8.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLL и ENFR
Максимальная просадка OKLL за все время составила -98.36%, что больше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLL и ENFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLL | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.36% | -68.28% | -30.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.36% | -8.64% | -89.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.84% | -4.98% | -92.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.13% | -15.82% | -50.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.59% | 3.54% | +75.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLL и ENFR
Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) имеет более высокую волатильность в 48.71% по сравнению с Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что OKLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLL | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 48.71% | 4.95% | +43.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 130.77% | 12.16% | +118.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 200.73% | 15.29% | +185.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 198.30% | 19.19% | +179.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 198.30% | 24.65% | +173.65% |
Сравнение комиссий OKLL и ENFR
OKLL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLL и ENFR
OKLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.01% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OKLL and ENFR have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLL has higher volatility (48.71%) compared to ENFR (4.95%). In terms of maximum drawdown, OKLL dropped -98.36% vs ENFR's -68.28%.
On 1-year performance, ENFR leads with 25.93% vs -92.70% for OKLL. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ENFR has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ENFR has performed better with a 25.93% return vs -92.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.31% for OKLL.
ENFR has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 0.00% for OKLL.
OKLL is categorized as Leveraged Equities, while ENFR is Infrastructure Equities. They also come from different issuers: Defiance and SS&C. Their fees differ too: 1.31% for OKLL and 0.35% for ENFR.
ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLL и ENFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор