PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OISGX с VRTGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OISGX с VRTGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX).

OISGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. VRTGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности OISGX и VRTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OISGX и VRTGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OISGX
Optimum Small-Mid Cap Growth Fund		-5.21%9.56%14.23%13.92%-28.00%12.89%57.04%25.72%-3.00%27.59%
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		-2.79%12.97%15.26%18.80%-26.30%2.82%34.81%28.84%-9.21%22.27%

Доходность по периодам

С начала года, OISGX показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у VRTGX с доходностью -2.79%. За последние 10 лет акции OISGX превзошли акции VRTGX по среднегодовой доходности: 11.55% против 9.83% соответственно.

OISGX

1 день
4.81%
1 месяц
-8.00%
С начала года
-5.21%
6 месяцев
-1.55%
1 год
18.73%
3 года*
8.20%
5 лет*
0.59%
10 лет*
11.55%

VRTGX

1 день
4.27%
1 месяц
-7.24%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
-1.59%
1 год
23.68%
3 года*
12.32%
5 лет*
1.34%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Optimum Small-Mid Cap Growth Fund

Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с OISGX:
OISGX с VOOOISGX с IVOIXOISGX с DDVIXOISGX с CTSIXOISGX с OILGXOISGX с DEVLXOISGX с VLEOX
Часто сравнивают с VRTGX:
VRTGX с VTWGVRTGX с VOOVRTGX с VRGWXVRTGX с VPMCXVRTGX с VONGVRTGX с VIOOVRTGX с VTI

Сравнение комиссий OISGX и VRTGX

OISGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии VRTGX в 0.08%.

OISGX
Optimum Small-Mid Cap Growth Fund
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

OISGX vs. VRTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OISGX
Ранг доходности на риск OISGX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OISGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OISGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OISGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OISGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OISGX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VRTGX
Ранг доходности на риск VRTGX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTGX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OISGX c VRTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OISGXVRTGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.94

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.46

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.54

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.14

5.21

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OISGX vs. VRTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OISGX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRTGX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OISGX и VRTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OISGXVRTGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.94

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.05

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.40

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.46

-0.08

Корреляция

Корреляция между OISGX и VRTGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OISGX и VRTGX

Дивидендная доходность OISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности VRTGX в 0.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OISGX
Optimum Small-Mid Cap Growth Fund		2.80%2.65%0.00%0.00%8.92%32.79%15.04%9.33%24.93%4.21%0.00%15.87%
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		0.73%0.57%0.62%0.85%0.78%0.54%0.53%0.90%0.85%0.75%1.07%0.84%

Просадки

Сравнение просадок OISGX и VRTGX

Максимальная просадка OISGX за все время составила -62.75%, что больше максимальной просадки VRTGX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OISGX и VRTGX.

Загрузка...

Показатели просадок

OISGXVRTGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.75%

-41.97%

-20.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-14.80%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.63%

-40.48%

+4.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

-41.97%

+2.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-11.16%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.33%

-10.53%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

4.36%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности OISGX и VRTGX

Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что OISGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OISGXVRTGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

8.82%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.89%

16.59%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.38%

25.39%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.07%

24.53%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

24.45%

-1.12%