PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OISGX с VISGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OISGX с VISGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX).

OISGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. VISGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности OISGX и VISGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OISGX и VISGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OISGX
Optimum Small-Mid Cap Growth Fund		-4.35%9.56%14.23%13.92%-28.00%12.89%57.04%25.72%-3.00%27.59%
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund		1.10%8.18%14.80%22.91%-28.50%5.58%35.11%32.60%-5.81%21.78%

Доходность по периодам

С начала года, OISGX показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у VISGX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции OISGX превзошли акции VISGX по среднегодовой доходности: 11.65% против 10.40% соответственно.

OISGX

1 день
0.90%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-1.38%
1 год
17.63%
3 года*
8.53%
5 лет*
0.77%
10 лет*
11.65%

VISGX

1 день
0.87%
1 месяц
-3.56%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.25%
1 год
19.06%
3 года*
12.57%
5 лет*
2.19%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Optimum Small-Mid Cap Growth Fund

Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с OISGX:
OISGX с VOOOISGX с IVOIXOISGX с OILGXOISGX с DDVIXOISGX с CTSIXOISGX с CXHYXOISGX с VLEOX
Часто сравнивают с VISGX:
VISGX с AVUVVISGX с JATTXVISGX с VMGMXVISGX с SPYVISGX с VTSAXVISGX с FECGXVISGX с ESGYX

Сравнение комиссий OISGX и VISGX

OISGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии VISGX в 0.19%.

OISGX
Optimum Small-Mid Cap Growth Fund
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

OISGX vs. VISGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OISGX
Ранг доходности на риск OISGX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OISGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OISGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OISGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OISGX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OISGX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VISGX
Ранг доходности на риск VISGX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISGX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISGX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OISGX c VISGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OISGXVISGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.86

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.49

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.62

5.92

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OISGX vs. VISGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OISGX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VISGX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OISGX и VISGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OISGXVISGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.86

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.09

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.46

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.37

+0.02

Корреляция

Корреляция между OISGX и VISGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OISGX и VISGX

Дивидендная доходность OISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности VISGX в 0.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OISGX
Optimum Small-Mid Cap Growth Fund		2.78%2.65%0.00%0.00%8.92%32.79%15.04%9.33%24.93%4.21%0.00%15.87%
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund		0.40%0.33%0.42%0.56%0.46%0.23%0.35%0.47%0.65%0.71%0.97%0.84%

Просадки

Сравнение просадок OISGX и VISGX

Максимальная просадка OISGX за все время составила -62.75%, что больше максимальной просадки VISGX в -58.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OISGX и VISGX.

Загрузка...

Показатели просадок

OISGXVISGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.75%

-58.74%

-4.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-11.39%

-4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.63%

-38.41%

+2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

-38.70%

-0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.65%

-6.73%

-3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.33%

-11.67%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

3.65%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности OISGX и VISGX

Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) имеет более высокую волатильность в 9.40% по сравнению с Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что OISGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OISGXVISGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.40%

8.72%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

15.72%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.37%

24.53%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.06%

23.54%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

22.92%

+0.41%