PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OISGX с FGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OISGX с FGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).

OISGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности OISGX и FGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OISGX и FGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OISGX
Optimum Small-Mid Cap Growth Fund		-5.21%9.56%14.23%13.92%-28.00%12.89%57.04%25.72%-3.00%27.59%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		4.63%29.78%15.13%11.98%3.03%21.37%-0.08%25.64%-10.27%18.08%

Доходность по периодам

С начала года, OISGX показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции OISGX уступали акциям FGINX по среднегодовой доходности: 11.55% против 12.18% соответственно.

OISGX

1 день
4.81%
1 месяц
-8.00%
С начала года
-5.21%
6 месяцев
-1.55%
1 год
18.73%
3 года*
8.20%
5 лет*
0.59%
10 лет*
11.55%

FGINX

1 день
2.03%
1 месяц
-4.23%
С начала года
4.63%
6 месяцев
13.55%
1 год
29.67%
3 года*
21.87%
5 лет*
14.90%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Optimum Small-Mid Cap Growth Fund

Delaware Growth and Income Fund

Часто сравнивают с OISGX:
OISGX с VOOOISGX с IVOIXOISGX с DDVIXOISGX с CTSIXOISGX с CXHYXOISGX с OILGXOISGX с VLEOX
Часто сравнивают с FGINX:
FGINX с VUGFGINX с FDGRXFGINX с VQNPXFGINX с AVALXFGINX с FALIXFGINX с VWNAXFGINX с VHYAX

Сравнение комиссий OISGX и FGINX

OISGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FGINX в 1.02%.

OISGX
Optimum Small-Mid Cap Growth Fund
FGINX
Delaware Growth and Income Fund

Доходность на риск

OISGX vs. FGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OISGX
Ранг доходности на риск OISGX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OISGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OISGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OISGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OISGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OISGX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FGINX
Ранг доходности на риск FGINX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGINX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OISGX c FGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OISGXFGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.84

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.47

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.38

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

2.55

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.14

10.90

-6.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OISGX vs. FGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OISGX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа FGINX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OISGX и FGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OISGXFGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.84

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

1.01

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.72

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.53

-0.15

Корреляция

Корреляция между OISGX и FGINX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OISGX и FGINX

Дивидендная доходность OISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности FGINX в 10.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OISGX
Optimum Small-Mid Cap Growth Fund		2.80%2.65%0.00%0.00%8.92%32.79%15.04%9.33%24.93%4.21%0.00%15.87%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		10.86%11.28%12.40%7.11%7.04%11.97%6.59%51.75%25.36%5.13%4.12%5.66%

Просадки

Сравнение просадок OISGX и FGINX

Максимальная просадка OISGX за все время составила -62.75%, что больше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OISGX и FGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

OISGXFGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.75%

-54.80%

-7.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-11.56%

-3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.63%

-16.21%

-19.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

-37.37%

-1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-5.46%

-5.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.33%

-9.74%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

2.70%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности OISGX и FGINX

Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Delaware Growth and Income Fund (FGINX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что OISGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OISGXFGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

4.24%

+5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.89%

9.01%

+6.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.38%

16.22%

+9.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.07%

14.88%

+8.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

17.04%

+6.29%