PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OISGX с ETEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OISGX с ETEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX).

OISGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. ETEGX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности OISGX и ETEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OISGX и ETEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OISGX
Optimum Small-Mid Cap Growth Fund		-5.21%9.56%14.23%13.92%-28.00%12.89%57.04%25.72%-3.00%27.59%
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		-2.47%-6.20%14.65%11.28%-15.52%21.45%12.73%27.57%-6.00%14.87%

Доходность по периодам

С начала года, OISGX показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у ETEGX с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции OISGX превзошли акции ETEGX по среднегодовой доходности: 11.55% против 8.12% соответственно.

OISGX

1 день
4.81%
1 месяц
-8.00%
С начала года
-5.21%
6 месяцев
-1.55%
1 год
18.73%
3 года*
8.20%
5 лет*
0.59%
10 лет*
11.55%

ETEGX

1 день
2.04%
1 месяц
-7.78%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-4.68%
1 год
-5.06%
3 года*
3.10%
5 лет*
1.51%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Optimum Small-Mid Cap Growth Fund

Eaton Vance Small-Cap Fund

Часто сравнивают с OISGX:
OISGX с VOOOISGX с IVOIXOISGX с OILGXOISGX с DDVIXOISGX с CTSIXOISGX с CXHYXOISGX с VLEOX
Часто сравнивают с ETEGX:
ETEGX с ^GSPCETEGX с WISGXETEGX с BIASXETEGX с FGROXETEGX с NBMIXETEGX с BUFOXETEGX с VSGIX

Сравнение комиссий OISGX и ETEGX

OISGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии ETEGX в 1.21%.

OISGX
Optimum Small-Mid Cap Growth Fund
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund

Доходность на риск

OISGX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OISGX
Ранг доходности на риск OISGX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OISGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OISGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OISGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OISGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OISGX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ETEGX
Ранг доходности на риск ETEGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OISGX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OISGXETEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

-0.23

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

-0.20

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.98

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

-0.31

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.14

-0.75

+4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OISGX vs. ETEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OISGX на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа ETEGX равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OISGX и ETEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OISGXETEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

-0.23

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.08

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.41

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.27

+0.11

Корреляция

Корреляция между OISGX и ETEGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OISGX и ETEGX

Дивидендная доходность OISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности ETEGX в 8.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OISGX
Optimum Small-Mid Cap Growth Fund		2.80%2.65%0.00%0.00%8.92%32.79%15.04%9.33%24.93%4.21%0.00%15.87%
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		8.44%8.23%5.13%0.68%3.22%13.87%1.06%7.19%12.29%11.02%13.88%23.25%

Просадки

Сравнение просадок OISGX и ETEGX

Максимальная просадка OISGX за все время составила -62.75%, что меньше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OISGX и ETEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

OISGXETEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.75%

-67.58%

+4.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-13.05%

-2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.63%

-24.30%

-11.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

-36.66%

-2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-13.88%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.33%

-22.84%

+10.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

5.47%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности OISGX и ETEGX

Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что OISGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OISGXETEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

5.34%

+4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.89%

11.16%

+4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.38%

19.73%

+5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.07%

18.76%

+4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

19.82%

+3.51%